PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OUNZ с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OUNZ с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OUNZ (VanEck Merk Gold Trust) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - OUNZ is a Precious Metals fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, OUNZ returned 13.22%/yr vs 15.56%/yr for VOO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. OUNZ charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности OUNZ и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OUNZ показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции OUNZ уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 13.22% против 15.56% соответственно.

OUNZ

1 день
-0.97%
1 месяц
-1.63%
С начала года
3.01%
6 месяцев
5.51%
1 год
32.21%
3 года*
31.27%
5 лет*
18.34%
10 лет*
13.22%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OUNZ и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OUNZ
VanEck Merk Gold Trust		3.01%63.95%26.75%12.83%-0.51%-4.00%24.71%18.00%-2.06%12.82%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between OUNZ and VOO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2014 г.

0.01

The correlation between OUNZ and VOO shifts across timeframes, from 0.01 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OUNZ и VOO

Секторы
OUNZ
VOO

Недвижимость

100.0%
1.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.6%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Технологии

-

35.7%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Недвижимость

OUNZ
100.0%
VOO
1.9%

Сырьевые материалы

OUNZ

-

VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

OUNZ

-

VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

OUNZ

-

VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

OUNZ

-

VOO
4.9%

Энергетика

OUNZ

-

VOO
3.5%

Финансовые услуги

OUNZ

-

VOO
11.6%

Здравоохранение

OUNZ

-

VOO
8.5%

Промышленность

OUNZ

-

VOO
8.3%

Технологии

OUNZ

-

VOO
35.7%

Коммунальные услуги

OUNZ

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Merk Gold Trust

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с OUNZ:
OUNZ с GLDOUNZ с IAUOUNZ с GLDMOUNZ с IAUMOUNZ с GDXOUNZ с SGOLOUNZ с FGDL
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

OUNZ vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OUNZ
Ранг доходности на риск OUNZ: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUNZ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUNZ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUNZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUNZ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUNZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUNZ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OUNZVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

2.39

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

3.25

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

3.16

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.20

14.73

-10.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OUNZ vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUNZ на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUNZ и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OUNZVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.39

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.83

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.87

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.89

-0.23

Просадки

Сравнение просадок OUNZ и VOO

Максимальная просадка OUNZ за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUNZ и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OUNZVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.77%

-33.99%

+12.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.14%

-8.90%

-10.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-18.69%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.01%

-24.52%

+3.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.76%

-33.99%

+12.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.65%

-0.70%

-16.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-3.69%

-3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.69%

1.91%

+5.78%

Волатильность

Сравнение волатильности OUNZ и VOO

VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что OUNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OUNZVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

2.84%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.98%

8.90%

+14.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.40%

11.80%

+14.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

16.81%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

18.01%

-2.05%

Сравнение комиссий OUNZ и VOO

OUNZ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUNZ и VOO

OUNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OUNZ
VanEck Merk Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

OUNZ and VOO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OUNZ has higher volatility (5.52%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, OUNZ dropped -21.77% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.56% vs 13.22% for OUNZ. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.56% return vs 13.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for OUNZ.

VOO has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for OUNZ.

OUNZ is categorized as Precious Metals, while VOO is S&P 500. OUNZ tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Merk and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for OUNZ and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OUNZ и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор