Сравнение OUNZ с SGOL
OUNZ (VanEck Merk Gold Trust) and SGOL (abrdn Physical Gold Shares ETF) are both Precious Metals funds tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), from Merk and abrdn respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, OUNZ returned 13.22%/yr vs 13.32%/yr for SGOL. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. OUNZ charges 0.25%/yr vs 0.17%/yr for SGOL.
Доходность
Сравнение доходности OUNZ и SGOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OUNZ показывает доходность 3.01%, а SGOL немного ниже – 2.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OUNZ имеют среднегодовую доходность 13.22%, а акции SGOL немного впереди с 13.32%.
OUNZ
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 32.21%
- 3 года*
- 31.27%
- 5 лет*
- 18.34%
- 10 лет*
- 13.22%
SGOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 32.27%
- 3 года*
- 31.36%
- 5 лет*
- 18.40%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение доходности по годам OUNZ и SGOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUNZ VanEck Merk Gold Trust | 3.01% | 63.95% | 26.75% | 12.83% | -0.51% | -4.00% | 24.71% | 18.00% | -2.06% | 12.82% |
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 2.97% | 63.99% | 26.90% | 12.99% | -0.51% | -3.94% | 25.03% | 18.21% | -1.94% | 12.86% |
Correlation
The correlation between OUNZ and SGOL is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2014 г. | 0.99 |
The correlation between OUNZ and SGOL has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OUNZ vs. SGOL — Ранг доходности на риск
OUNZ
SGOL
Сравнение OUNZ c SGOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) и abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OUNZ | SGOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.69 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 4.20 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OUNZ | SGOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.23 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.55 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок OUNZ и SGOL
Максимальная просадка OUNZ за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки SGOL в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUNZ и SGOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OUNZ | SGOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.77% | -45.51% | +23.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.14% | -19.14% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | -19.14% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -20.92% | -0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.76% | -21.56% | -0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.65% | -17.72% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -18.41% | +10.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.69% | 7.71% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUNZ и SGOL
VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) и abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) имеют волатильность 5.52% и 5.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OUNZ | SGOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 5.46% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.98% | 22.93% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.40% | 26.33% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.91% | 17.89% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 15.91% | +0.05% |
Сравнение комиссий OUNZ и SGOL
OUNZ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SGOL в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUNZ и SGOL
Ни OUNZ, ни SGOL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, OUNZ and SGOL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
OUNZ has higher volatility (5.52%) compared to SGOL (5.46%). In terms of maximum drawdown, OUNZ dropped -21.77% vs SGOL's -45.51%.
On 10-year performance, SGOL leads with 13.32% vs 13.22% for OUNZ. On fees, SGOL is cheaper at 0.17% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SGOL has performed better with a 13.32% return vs 13.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.25% for OUNZ.
OUNZ and SGOL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Both ETFs track LBMA Gold Price PM ($/ozt). They also come from different issuers: Merk and abrdn. Their fees differ too: 0.25% for OUNZ and 0.17% for SGOL.
SGOL currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OUNZ и SGOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор