Сравнение OUNZ с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) и iShares Gold Trust (IAU).
OUNZ и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OUNZ - это пассивный фонд от Merk, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 16 мая 2014 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OUNZ и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OUNZ и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUNZ VanEck Merk Gold Trust | 10.51% | 63.95% | 26.75% | 12.83% | -0.51% | -4.00% | 24.71% | 18.00% | -2.06% | 12.82% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OUNZ показывает доходность 10.51%, а IAU немного ниже – 10.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OUNZ имеют среднегодовую доходность 14.20%, а акции IAU немного впереди с 14.27%.
OUNZ
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.64%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 23.09%
- 1 год
- 52.39%
- 3 года*
- 33.89%
- 5 лет*
- 22.16%
- 10 лет*
- 14.20%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OUNZ и IAU
И OUNZ, и IAU имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
OUNZ vs. IAU — Ранг доходности на риск
OUNZ
IAU
Сравнение OUNZ c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OUNZ | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 1.90 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 2.33 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.72 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.98 | 9.95 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OUNZ | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 1.90 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.90 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.65 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между OUNZ и IAU составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUNZ и IAU
Ни OUNZ, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок OUNZ и IAU
Максимальная просадка OUNZ за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUNZ и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| OUNZ | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.77% | -45.14% | +23.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.14% | -19.18% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -20.93% | -0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.76% | -21.82% | +0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.66% | -11.71% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.48% | -15.98% | +8.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 5.23% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUNZ и IAU
VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) и iShares Gold Trust (IAU) имеют волатильность 10.39% и 10.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OUNZ | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.39% | 10.44% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.13% | 24.15% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.61% | 27.64% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 17.70% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 15.83% | +0.06% |