PortfoliosLab logo
Сравнение OUNZ с IAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OUNZ и IAU составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности OUNZ и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
146.21%
148.56%
OUNZ
IAU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OUNZ:

2.51

IAU:

2.51

Коэф-т Сортино

OUNZ:

3.34

IAU:

3.33

Коэф-т Омега

OUNZ:

1.43

IAU:

1.43

Коэф-т Кальмара

OUNZ:

5.17

IAU:

5.16

Коэф-т Мартина

OUNZ:

14.16

IAU:

14.13

Индекс Язвы

OUNZ:

2.96%

IAU:

2.97%

Дневная вол-ть

OUNZ:

16.73%

IAU:

16.74%

Макс. просадка

OUNZ:

-21.77%

IAU:

-45.14%

Текущая просадка

OUNZ:

-3.45%

IAU:

-3.48%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OUNZ показывает доходность 25.93%, а IAU немного ниже – 25.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OUNZ имеют среднегодовую доходность 10.48%, а акции IAU немного впереди с 10.58%.


OUNZ

С начала года

25.93%

1 месяц

7.20%

6 месяцев

20.32%

1 год

40.85%

5 лет

13.88%

10 лет

10.48%

IAU

С начала года

25.91%

1 месяц

7.24%

6 месяцев

20.35%

1 год

40.85%

5 лет

13.85%

10 лет

10.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OUNZ и IAU

И OUNZ, и IAU имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии OUNZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OUNZ: 0.25%
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IAU: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OUNZ и IAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OUNZ
Ранг риск-скорректированной доходности OUNZ, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OUNZ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUNZ, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUNZ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUNZ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUNZ, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг риск-скорректированной доходности IAU, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAU, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OUNZ c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OUNZ, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
OUNZ: 2.51
IAU: 2.51
Коэффициент Сортино OUNZ, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OUNZ: 3.34
IAU: 3.33
Коэффициент Омега OUNZ, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OUNZ: 1.43
IAU: 1.43
Коэффициент Кальмара OUNZ, с текущим значением в 5.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
OUNZ: 5.17
IAU: 5.16
Коэффициент Мартина OUNZ, с текущим значением в 14.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
OUNZ: 14.16
IAU: 14.13

Показатель коэффициента Шарпа OUNZ на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUNZ и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.802.002.202.402.602.803.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.51
2.51
OUNZ
IAU

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUNZ и IAU

Ни OUNZ, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OUNZ и IAU

Максимальная просадка OUNZ за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUNZ и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.45%
-3.48%
OUNZ
IAU

Волатильность

Сравнение волатильности OUNZ и IAU

VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) и iShares Gold Trust (IAU) имеют волатильность 8.24% и 8.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.24%
8.28%
OUNZ
IAU