PortfoliosLab logo
Сравнение OUNZ с GDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OUNZ и GDX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности OUNZ и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
146.21%
131.63%
OUNZ
GDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OUNZ:

2.51

GDX:

1.48

Коэф-т Сортино

OUNZ:

3.34

GDX:

2.01

Коэф-т Омега

OUNZ:

1.43

GDX:

1.26

Коэф-т Кальмара

OUNZ:

5.17

GDX:

1.12

Коэф-т Мартина

OUNZ:

14.16

GDX:

5.34

Индекс Язвы

OUNZ:

2.96%

GDX:

9.25%

Дневная вол-ть

OUNZ:

16.73%

GDX:

33.46%

Макс. просадка

OUNZ:

-21.77%

GDX:

-80.57%

Текущая просадка

OUNZ:

-3.45%

GDX:

-16.73%

Доходность по периодам

С начала года, OUNZ показывает доходность 25.93%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 43.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OUNZ имеют среднегодовую доходность 10.48%, а акции GDX немного отстают с 10.40%.


OUNZ

С начала года

25.93%

1 месяц

7.20%

6 месяцев

20.32%

1 год

40.85%

5 лет

13.88%

10 лет

10.48%

GDX

С начала года

43.94%

1 месяц

7.11%

6 месяцев

18.82%

1 год

42.81%

5 лет

9.12%

10 лет

10.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OUNZ и GDX

OUNZ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GDX в 0.53%.


График комиссии GDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GDX: 0.53%
График комиссии OUNZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OUNZ: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OUNZ и GDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OUNZ
Ранг риск-скорректированной доходности OUNZ, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OUNZ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUNZ, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUNZ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUNZ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUNZ, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

GDX
Ранг риск-скорректированной доходности GDX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OUNZ c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OUNZ, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
OUNZ: 2.51
GDX: 1.48
Коэффициент Сортино OUNZ, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OUNZ: 3.34
GDX: 2.01
Коэффициент Омега OUNZ, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
OUNZ: 1.43
GDX: 1.26
Коэффициент Кальмара OUNZ, с текущим значением в 5.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
OUNZ: 5.17
GDX: 2.20
Коэффициент Мартина OUNZ, с текущим значением в 14.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
OUNZ: 14.16
GDX: 5.34

Показатель коэффициента Шарпа OUNZ на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа GDX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUNZ и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.51
1.48
OUNZ
GDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUNZ и GDX

OUNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OUNZ
VanEck Merk Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF
0.82%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.65%0.50%0.76%0.26%0.85%0.66%

Просадки

Сравнение просадок OUNZ и GDX

Максимальная просадка OUNZ за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUNZ и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.45%
-5.97%
OUNZ
GDX

Волатильность

Сравнение волатильности OUNZ и GDX

Текущая волатильность для VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) составляет 8.24%, в то время как у VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 15.99%. Это указывает на то, что OUNZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.24%
15.99%
OUNZ
GDX