PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OUNZ с GLDM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OUNZ с GLDM

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).

OUNZ и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OUNZ - это пассивный фонд от Merk, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 16 мая 2014 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OUNZ или GLDM.

Корреляция

Корреляция между OUNZ и GLDM составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности OUNZ и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
157.35%
159.93%
OUNZ
GLDM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OUNZ:

2.51

GLDM:

2.52

Коэф-т Сортино

OUNZ:

3.34

GLDM:

3.33

Коэф-т Омега

OUNZ:

1.43

GLDM:

1.43

Коэф-т Кальмара

OUNZ:

5.17

GLDM:

5.21

Коэф-т Мартина

OUNZ:

14.16

GLDM:

14.33

Индекс Язвы

OUNZ:

2.96%

GLDM:

2.94%

Дневная вол-ть

OUNZ:

16.73%

GLDM:

16.78%

Макс. просадка

OUNZ:

-21.77%

GLDM:

-21.63%

Текущая просадка

OUNZ:

-3.45%

GLDM:

-3.51%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OUNZ показывает доходность 25.93%, а GLDM немного ниже – 25.87%.

OUNZ

С начала года

25.93%

1 месяц

7.20%

6 месяцев

20.32%

1 год

40.85%

5 лет

13.88%

10 лет

10.48%

GLDM

С начала года

25.87%

1 месяц

7.23%

6 месяцев

20.40%

1 год

41.10%

5 лет

14.00%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OUNZ и GLDM

OUNZ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

OUNZ
VanEck Merk Gold Trust
График комиссии OUNZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OUNZ: 0.25%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
График комиссии GLDM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLDM: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OUNZ и GLDM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OUNZ
Ранг риск-скорректированной доходности OUNZ, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OUNZ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUNZ, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUNZ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUNZ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUNZ, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг риск-скорректированной доходности GLDM, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLDM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OUNZ c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OUNZ, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
OUNZ: 2.51
GLDM: 2.52
Коэффициент Сортино OUNZ, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OUNZ: 3.34
GLDM: 3.33
Коэффициент Омега OUNZ, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
OUNZ: 1.43
GLDM: 1.43
Коэффициент Кальмара OUNZ, с текущим значением в 5.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
OUNZ: 5.17
GLDM: 5.21
Коэффициент Мартина OUNZ, с текущим значением в 14.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
OUNZ: 14.16
GLDM: 14.33

Показатель коэффициента Шарпа OUNZ на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUNZ и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.802.002.202.402.602.803.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.51
2.52
OUNZ
GLDM

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUNZ и GLDM

Ни OUNZ, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OUNZ и GLDM

Максимальная просадка OUNZ за все время составила -21.77%, примерно равная максимальной просадке GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUNZ и GLDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.45%
-3.51%
OUNZ
GLDM

Волатильность

Сравнение волатильности OUNZ и GLDM

VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеют волатильность 8.24% и 8.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.24%
8.21%
OUNZ
GLDM