Сравнение OUNZ с FGDL
OUNZ (VanEck Merk Gold Trust) and FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) are both Precious Metals funds tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), from Merk and Franklin Templeton respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, OUNZ returned 31.27%/yr vs 31.32%/yr for FGDL. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. OUNZ charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for FGDL.
Доходность
Сравнение доходности OUNZ и FGDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OUNZ показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у FGDL с доходностью 2.43%.
OUNZ
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 32.21%
- 3 года*
- 31.27%
- 5 лет*
- 18.34%
- 10 лет*
- 13.22%
FGDL
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- 31.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OUNZ и FGDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OUNZ VanEck Merk Gold Trust | 3.01% | 63.95% | 26.75% | 12.83% | 0.91% |
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | 2.43% | 64.15% | 27.31% | 12.92% | 0.91% |
Correlation
The correlation between OUNZ and FGDL is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г. | 0.99 |
The correlation between OUNZ and FGDL has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OUNZ vs. FGDL — Ранг доходности на риск
OUNZ
FGDL
Сравнение OUNZ c FGDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OUNZ | FGDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.57 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.66 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 4.03 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OUNZ | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.35 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок OUNZ и FGDL
Максимальная просадка OUNZ за все время составила -21.77%, что больше максимальной просадки FGDL в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUNZ и FGDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OUNZ | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.77% | -19.23% | -2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.14% | -19.23% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | -19.23% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.65% | -18.16% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -3.83% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.69% | 7.88% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUNZ и FGDL
VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) имеют волатильность 5.52% и 5.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OUNZ | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 5.61% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.98% | 23.18% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.40% | 26.78% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.91% | 19.03% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 19.03% | -3.07% |
Сравнение комиссий OUNZ и FGDL
OUNZ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FGDL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUNZ и FGDL
Ни OUNZ, ни FGDL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, OUNZ and FGDL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FGDL has higher volatility (5.61%) compared to OUNZ (5.52%). In terms of maximum drawdown, OUNZ dropped -21.77% vs FGDL's -19.23%.
On 3-year performance, FGDL leads with 31.32% vs 31.27% for OUNZ. On fees, FGDL is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FGDL has performed better with a 31.32% return vs 31.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FGDL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for OUNZ.
OUNZ and FGDL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Both ETFs track LBMA Gold Price PM ($/ozt). They also come from different issuers: Merk and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.25% for OUNZ and 0.15% for FGDL.
OUNZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OUNZ и FGDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор