PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTPIX с VPMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OTPIX с VPMCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OTPIX (ProFunds NASDAQ-100 Fund) and VPMCX (Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, OTPIX returned 21.54%/yr vs 17.57%/yr for VPMCX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. OTPIX charges 1.48%/yr vs 0.38%/yr for VPMCX.

Доходность

Сравнение доходности OTPIX и VPMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OTPIX показывает доходность 20.74%, что значительно ниже, чем у VPMCX с доходностью 25.40%. За последние 10 лет акции OTPIX превзошли акции VPMCX по среднегодовой доходности: 21.54% против 17.57% соответственно.

OTPIX

1 день
0.48%
1 месяц
10.77%
С начала года
20.74%
6 месяцев
18.96%
1 год
39.76%
3 года*
26.33%
5 лет*
20.08%
10 лет*
21.54%

VPMCX

1 день
0.35%
1 месяц
12.86%
С начала года
25.40%
6 месяцев
26.79%
1 год
58.79%
3 года*
28.00%
5 лет*
16.44%
10 лет*
17.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OTPIX и VPMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		20.74%18.08%23.19%51.66%-34.36%48.75%45.00%36.58%-1.75%29.45%
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		25.40%29.60%13.23%28.16%-15.22%21.64%17.16%27.78%-1.99%28.17%

Correlation

The correlation between OTPIX and VPMCX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2000 г.

0.88

The correlation between OTPIX and VPMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds NASDAQ-100 Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares

Часто сравнивают с OTPIX:
OTPIX с GTRAXOTPIX с DOCSOTPIX с RYAIXOTPIX с QQQOTPIX с SPYOTPIX с BRK-BOTPIX с VGT
Часто сравнивают с VPMCX:
VPMCX с VOOVPMCX с SPYVPMCX с VUGVPMCX с VHCOXVPMCX с VGHCXVPMCX с VPCCXVPMCX с VWELX

Доходность на риск

OTPIX vs. VPMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTPIX
Ранг доходности на риск OTPIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTPIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTPIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTPIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTPIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTPIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VPMCX
Ранг доходности на риск VPMCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMCX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMCX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTPIX c VPMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTPIXVPMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
3.75

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
5.04

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.65

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

5.12

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.33

23.59

-11.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTPIX vs. VPMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTPIX на текущий момент составляет 2.56, что ниже коэффициента Шарпа VPMCX равного 3.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTPIX и VPMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTPIXVPMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

3.75

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.91

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.92

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.81

-0.63

Просадки

Сравнение просадок OTPIX и VPMCX

Максимальная просадка OTPIX за все время составила -78.93%, что больше максимальной просадки VPMCX в -50.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTPIX и VPMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OTPIXVPMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.93%

-50.45%

-28.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-11.73%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.93%

-20.56%

-58.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.93%

-25.25%

-53.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.93%

-32.65%

-46.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.93%

0.00%

-62.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.74%

-7.41%

-15.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.54%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности OTPIX и VPMCX

Текущая волатильность для ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) составляет 4.50%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что OTPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OTPIXVPMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

6.18%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

12.85%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

16.02%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

139.67%

18.26%

+121.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.88%

19.19%

+80.69%

Сравнение комиссий OTPIX и VPMCX

OTPIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии VPMCX в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTPIX и VPMCX

Дивидендная доходность OTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности VPMCX в 13.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		1.43%1.72%0.76%0.00%0.00%18.31%1.10%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		13.04%16.36%6.62%7.16%9.85%10.08%9.74%7.15%8.32%4.53%5.05%5.91%

Часто задаваемые вопросы

OTPIX and VPMCX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPMCX has higher volatility (6.18%) compared to OTPIX (4.50%). In terms of maximum drawdown, OTPIX dropped -78.93% vs VPMCX's -50.45%.

VPMCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.75 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OTPIX и VPMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор