PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTPIX с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OTPIX с AMZN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и Amazon.com, Inc (AMZN).

OTPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 7 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности OTPIX и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OTPIX и AMZN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		-6.25%18.08%23.19%51.66%-34.36%48.75%45.00%36.58%-1.75%29.45%
AMZN
Amazon.com, Inc		-8.77%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%28.43%55.96%

Доходность по периодам

С начала года, OTPIX показывает доходность -6.25%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -8.77%. За последние 10 лет акции OTPIX уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 18.44% против 21.54% соответственно.

OTPIX

1 день
3.42%
1 месяц
-5.10%
С начала года
-6.25%
6 месяцев
-4.87%
1 год
20.12%
3 года*
19.93%
5 лет*
14.44%
10 лет*
18.44%

AMZN

1 день
1.10%
1 месяц
1.05%
С начала года
-8.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
9.57%
3 года*
26.80%
5 лет*
5.91%
10 лет*
21.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds NASDAQ-100 Fund

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с OTPIX:
OTPIX с GTRAXOTPIX с DOCSOTPIX с RYAIXOTPIX с QQQOTPIX с SPYOTPIX с BRK-BOTPIX с VGT
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с GOOGAMZN с NVDAAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

OTPIX vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTPIX
Ранг доходности на риск OTPIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTPIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTPIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTPIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTPIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTPIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTPIX c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTPIXAMZNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.27

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

0.65

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.08

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

0.49

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

1.17

+4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTPIX vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTPIX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTPIX и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTPIXAMZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.27

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.17

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.66

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.55

-0.39

Корреляция

Корреляция между OTPIX и AMZN составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTPIX и AMZN

Дивидендная доходность OTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		1.84%1.72%0.76%0.00%0.00%18.31%1.10%0.87%
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OTPIX и AMZN

Максимальная просадка OTPIX за все время составила -78.93%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTPIX и AMZN.

Загрузка...

Показатели просадок

OTPIXAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.93%

-94.40%

+15.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.72%

-21.74%

+9.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.93%

-56.15%

-22.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.93%

-56.15%

-22.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.22%

-17.10%

-54.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.45%

-28.27%

+5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

9.09%

-5.48%

Волатильность

Сравнение волатильности OTPIX и AMZN

Текущая волатильность для ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) составляет 6.56%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что OTPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OTPIXAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

9.64%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

22.65%

-9.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

35.01%

-12.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

139.67%

35.31%

+104.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.85%

32.51%

+67.34%