Сравнение OTGL с ARGT
OTGL (OTG Latin America ETF) and ARGT (Global X MSCI Argentina ETF) are both Latin America Equities funds - OTGL tracks the Actively Managed while ARGT tracks the MSCI All Argentina 25/50 Index. Both are passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OTGL charges 0.95%/yr vs 0.59%/yr for ARGT.
Доходность
Сравнение доходности OTGL и ARGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTGL показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у ARGT с доходностью 1.25%.
OTGL
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 6.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARGT
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- 28.12%
- 5 лет*
- 25.41%
- 10 лет*
- 17.15%
Сравнение доходности по годам OTGL и ARGT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OTGL OTG Latin America ETF | 5.36% | 13.64% |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 1.25% | 14.49% |
Correlation
The correlation between OTGL and ARGT is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTGL vs. ARGT — Ранг доходности на риск
OTGL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ARGT
Сравнение OTGL c ARGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OTG Latin America ETF (OTGL) и Global X MSCI Argentina ETF (ARGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTGL | ARGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTGL и ARGT
Максимальная просадка OTGL за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки ARGT в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTGL и ARGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTGL | ARGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.52% | -61.68% | +48.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.20% | -10.09% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -22.00% | +18.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OTGL и ARGT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTGL | ARGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.23% | 37.26% | -18.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.23% | 32.11% | -12.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 31.49% | -12.26% |
Сравнение комиссий OTGL и ARGT
OTGL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARGT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTGL и ARGT
Дивидендная доходность OTGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности ARGT в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 0.83% | 0.84% | 1.41% | 1.59% | 2.45% | 0.93% | 0.28% | 1.21% | 1.34% | 0.49% | 0.36% | 0.89% |
OTGL OTG Latin America ETF | 2.83% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OTGL and ARGT have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARGT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARGT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for OTGL.
OTGL has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.83% for ARGT.
OTGL tracks Actively Managed, while ARGT tracks MSCI All Argentina 25/50 Index. They also come from different issuers: OTG and Global X. Their fees differ too: 0.95% for OTGL and 0.59% for ARGT.
Подберите оптимальное распределение для OTGL и ARGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор