PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OTGL с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OTGL с DBO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OTGL (OTG Latin America ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - OTGL is a Latin America Equities fund tracking the Actively Managed, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past year, OTGL returned 21.23% vs 51.12% for DBO. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. OTGL charges 0.95%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности OTGL и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OTG Latin America ETF (OTGL) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OTGL показывает доходность 7.04%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 62.54%.

OTGL

1 день
-1.04%
1 месяц
-1.05%
6 месяцев
1.33%
С начала года
7.04%
1 год
21.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
-1.54%
1 месяц
4.37%
6 месяцев
58.01%
С начала года
62.54%
1 год
51.12%
3 года*
15.11%
5 лет*
12.25%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OTGL и DBO

2026 (YTD)2025
OTGL
OTG Latin America ETF		7.04%13.64%
DBO
Invesco DB Oil Fund		62.54%-9.04%

Correlation

The correlation between OTGL and DBO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г.

-0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OTG Latin America ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с OTGL:
OTGL с ILFOTGL с EWZOTGL с COLOOTGL с FLMXOTGL с FLLAOTGL с BRAZOTGL с FLBR
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с XLEDBO с KSADBO с TPL

Доходность на риск

OTGL vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTGL
Ранг доходности на риск OTGL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTGL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTGL: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTGL: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTGL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTGL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTGL c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OTG Latin America ETF (OTGL) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OTGLDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.42

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
2.06

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

1.85

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.20

4.96

-0.76

OTGL vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTGL на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBO равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTGL и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OTGL и DBO

Максимальная просадка OTGL за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTGL и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OTGLDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.52%

-90.18%

+76.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-27.73%

+14.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.76%

-57.23%

+49.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-62.22%

+58.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

10.33%

-5.27%

Волатильность

Сравнение волатильности OTGL и DBO

Текущая волатильность для OTG Latin America ETF (OTGL) составляет 3.81%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 13.80%. Это указывает на то, что OTGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OTGLDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

13.80%

-9.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

31.15%

-15.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

36.05%

-17.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

32.93%

-14.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

31.92%

-13.01%

Сравнение комиссий OTGL и DBO

OTGL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTGL и DBO

Дивидендная доходность OTGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности DBO в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		2.16%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
OTGL
OTG Latin America ETF		2.78%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OTGL and DBO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (13.80%) compared to OTGL (3.81%). In terms of maximum drawdown, OTGL dropped -13.52% vs DBO's -90.18%.

On 1-year performance, DBO leads with 51.12% vs 21.23% for OTGL. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, OTGL has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBO has performed better with a 51.12% return vs 21.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for OTGL.

OTGL has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 2.16% for DBO.

OTGL is categorized as Latin America Equities, while DBO is Oil & Gas. OTGL tracks Actively Managed, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: OTG and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for OTGL and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OTGL и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор