Сравнение OTGL с BNO
OTGL (OTG Latin America ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - OTGL is a Latin America Equities fund tracking the Actively Managed, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. Both are passively managed. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. OTGL charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности OTGL и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTGL показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 50.21%.
OTGL
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 6.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -22.65%
- С начала года
- 50.21%
- 6 месяцев
- 47.81%
- 1 год
- 38.79%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 17.15%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение доходности по годам OTGL и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OTGL OTG Latin America ETF | 5.36% | 13.64% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 50.21% | -8.50% |
Correlation
The correlation between OTGL and BNO is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTGL vs. BNO — Ранг доходности на риск
OTGL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BNO
Сравнение OTGL c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OTG Latin America ETF (OTGL) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTGL | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTGL и BNO
Максимальная просадка OTGL за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTGL и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTGL | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.52% | -87.06% | +73.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -29.25% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.20% | -29.25% | +20.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -40.10% | +36.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OTGL и BNO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTGL | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.23% | 41.67% | -22.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.23% | 35.65% | -16.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 36.68% | -17.45% |
Сравнение комиссий OTGL и BNO
OTGL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTGL и BNO
Дивидендная доходность OTGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
OTGL OTG Latin America ETF | 2.83% | 1.89% |
Часто задаваемые вопросы
OTGL and BNO have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OTGL is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OTGL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
OTGL has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.00% for BNO.
OTGL is categorized as Latin America Equities, while BNO is Oil & Gas. OTGL tracks Actively Managed, while BNO tracks Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. They also come from different issuers: OTG and USCF Investments. Their fees differ too: 0.95% for OTGL and 1.00% for BNO.
Подберите оптимальное распределение для OTGL и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор