PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTEX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OTEX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Open Text Corp (OTEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности OTEX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Open Text Corp (OTEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OTEX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTEX
Open Text Corp		-30.07%19.25%-30.41%45.42%-35.89%6.28%4.87%37.48%-7.10%17.26%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, OTEX показывает доходность -30.07%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции OTEX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.88% против 14.14% соответственно.

OTEX

1 день
1.35%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-30.07%
6 месяцев
-38.15%
1 год
-7.82%
3 года*
-13.63%
5 лет*
-11.63%
10 лет*
0.88%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Open Text Corp

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с OTEX:
OTEX с SNXOTEX с ENGH.TOOTEX с DCBOOTEX с SPYOTEX с ASMLOTEX с ADBEOTEX с ENTG
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

OTEX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTEX
Ранг доходности на риск OTEX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTEX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTEX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTEX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTEX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTEX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTEX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Open Text Corp (OTEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTEXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

1.01

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.09

1.53

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.23

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

1.55

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.40

7.31

-7.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTEX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTEX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTEX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTEXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

1.01

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.71

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.79

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.83

-0.58

Корреляция

Корреляция между OTEX и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTEX и VOO

Дивидендная доходность OTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OTEX
Open Text Corp		4.82%3.30%3.62%2.35%3.13%1.78%1.59%1.53%1.80%1.43%1.44%1.61%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок OTEX и VOO

Максимальная просадка OTEX за все время составила -72.05%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTEX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

OTEXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.05%

-33.99%

-38.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.69%

-11.98%

-32.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.10%

-24.52%

-30.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.10%

-33.99%

-21.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.02%

-5.55%

-47.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.71%

-3.72%

-20.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.48%

2.55%

+15.93%

Волатильность

Сравнение волатильности OTEX и VOO

Open Text Corp (OTEX) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что OTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OTEXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.54%

5.34%

+5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.61%

9.47%

+15.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.89%

18.11%

+16.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.36%

16.82%

+13.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.15%

17.99%

+10.16%