Сравнение OTEX с ENTG
OTEX (Open Text Corp) and ENTG (Entegris, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — OTEX in Software - Application, ENTG in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, OTEX returned -0.24%/yr vs 26.05%/yr for ENTG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OTEX и ENTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTEX показывает доходность -26.63%, что значительно ниже, чем у ENTG с доходностью 66.28%. За последние 10 лет акции OTEX уступали акциям ENTG по среднегодовой доходности: -0.24% против 26.05% соответственно.
OTEX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- -26.63%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -13.82%
- 3 года*
- -15.27%
- 5 лет*
- -10.96%
- 10 лет*
- -0.24%
ENTG
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 66.28%
- 6 месяцев
- 58.94%
- 1 год
- 93.33%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 26.05%
Сравнение доходности по годам OTEX и ENTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTEX Open Text Corp | -26.63% | 19.25% | -30.41% | 45.42% | -35.89% | 6.28% | 4.87% | 37.48% | -7.10% | 17.26% |
ENTG Entegris, Inc. | 66.28% | -14.57% | -17.05% | 83.54% | -52.49% | 44.59% | 92.86% | 80.87% | -7.56% | 70.48% |
Correlation
The correlation between OTEX and ENTG is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2000 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between OTEX and ENTG has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
OTEX:
$5.86B
ENTG:
$21.43B
OTEX:
$2.04
ENTG:
$1.74
OTEX:
11.59
ENTG:
80.59
OTEX:
1.15
ENTG:
6.59
OTEX:
1.48
ENTG:
5.15
OTEX:
$5.23B
ENTG:
$3.24B
OTEX:
$3.70B
ENTG:
$1.40B
OTEX:
$1.39B
ENTG:
$789.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTEX vs. ENTG — Ранг доходности на риск
OTEX
ENTG
Сравнение OTEX c ENTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Open Text Corp (OTEX) и Entegris, Inc. (ENTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OTEX | ENTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.28 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 3.00 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 8.34 | -8.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OTEX | ENTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 1.67 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.08 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.58 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.19 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок OTEX и ENTG
Максимальная просадка OTEX за все время составила -72.05%, что меньше максимальной просадки ENTG в -97.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTEX и ENTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTEX | ENTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.05% | -97.21% | +25.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.21% | -31.30% | -15.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.64% | -56.93% | +7.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.15% | -59.32% | +2.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.15% | -59.32% | +2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.70% | -10.52% | -40.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.88% | -36.51% | +11.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.13% | 11.24% | +13.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTEX и ENTG
Текущая волатильность для Open Text Corp (OTEX) составляет 13.80%, в то время как у Entegris, Inc. (ENTG) волатильность равна 14.63%. Это указывает на то, что OTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTEX | ENTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.80% | 14.63% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.43% | 40.25% | -11.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.02% | 56.20% | -20.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.21% | 51.25% | -20.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.57% | 45.35% | -16.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTEX и ENTG
Дивидендная доходность OTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности ENTG в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTG Entegris, Inc. | 0.29% | 0.47% | 0.40% | 0.33% | 0.61% | 0.23% | 0.33% | 0.60% | 1.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% |
OTEX Open Text Corp | 4.60% | 3.30% | 3.62% | 2.35% | 3.13% | 1.78% | 1.59% | 1.53% | 1.80% | 1.43% | 1.44% | 1.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OTEX и ENTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Open Text Corp и Entegris, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OTEX и ENTG
OTEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Open Text Corp сообщила о валовой прибыли в 937.27M при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 73.1%.
ENTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Entegris, Inc. сообщила о валовой прибыли в 380.80M при выручке в 811.90M, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.
OTEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Open Text Corp сообщила об операционной прибыли в 201.21M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.
ENTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Entegris, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.60M при выручке в 811.90M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
OTEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Open Text Corp сообщила о чистой прибыли в 172.65M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
ENTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Entegris, Inc. сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 811.90M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
Часто задаваемые вопросы
OTEX and ENTG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENTG has higher volatility (14.63%) compared to OTEX (13.80%). In terms of maximum drawdown, OTEX dropped -72.05% vs ENTG's -97.21%.
ENTG currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OTEX и ENTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор