PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OTEX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OTEX с SPY

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Open Text Corp (OTEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OTEX или SPY.

Корреляция

Корреляция между OTEX и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности OTEX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Open Text Corp (OTEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OTEX:

-0.20

SPY:

0.55

Коэф-т Сортино

OTEX:

-0.01

SPY:

0.94

Коэф-т Омега

OTEX:

1.00

SPY:

1.14

Коэф-т Кальмара

OTEX:

-0.09

SPY:

0.61

Коэф-т Мартина

OTEX:

-0.34

SPY:

2.35

Индекс Язвы

OTEX:

13.77%

SPY:

4.89%

Дневная вол-ть

OTEX:

30.33%

SPY:

20.34%

Макс. просадка

OTEX:

-72.05%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

OTEX:

-43.69%

SPY:

-4.62%

Доходность по периодам

С начала года, OTEX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции OTEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.90% против 12.52% соответственно.

OTEX

С начала года

-0.05%

1 месяц

12.58%

6 месяцев

-1.10%

1 год

-6.11%

3 года

-8.11%

5 лет

-4.36%

10 лет

4.90%

SPY

С начала года

-0.25%

1 месяц

13.42%

6 месяцев

-0.66%

1 год

11.09%

3 года

16.05%

5 лет

16.24%

10 лет

12.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Open Text Corp

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OTEX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OTEX
Ранг риск-скорректированной доходности OTEX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OTEX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTEX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTEX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTEX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTEX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OTEX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Open Text Corp (OTEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OTEX на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTEX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTEX и SPY

Дивидендная доходность OTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности SPY в 1.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OTEX
Open Text Corp		3.71%3.62%2.35%3.13%1.78%1.60%1.54%1.80%1.43%1.44%2.45%1.15%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.23%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок OTEX и SPY

Максимальная просадка OTEX за все время составила -72.05%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTEX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OTEX и SPY

Open Text Corp (OTEX) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что OTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...