PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTEX с ASML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OTEX с ASML

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OTEX (Open Text Corp) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. Both are in the Technology sector — OTEX in Software - Application, ASML in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, OTEX returned -0.24%/yr vs 34.45%/yr for ASML. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OTEX и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Open Text Corp (OTEX) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OTEX показывает доходность -26.63%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 64.85%. За последние 10 лет акции OTEX уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: -0.24% против 34.45% соответственно.

OTEX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.72%
С начала года
-26.63%
6 месяцев
-28.63%
1 год
-13.82%
3 года*
-15.27%
5 лет*
-10.96%
10 лет*
-0.24%

ASML

1 день
1.80%
1 месяц
21.80%
С начала года
64.85%
6 месяцев
58.88%
1 год
138.47%
3 года*
35.86%
5 лет*
22.03%
10 лет*
34.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OTEX и ASML

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTEX
Open Text Corp		-26.63%19.25%-30.41%45.42%-35.89%6.28%4.87%37.48%-7.10%17.26%
ASML
ASML Holding N.V.		64.85%56.51%-7.70%39.91%-30.49%64.13%66.06%93.56%-9.80%56.23%

Correlation

The correlation between OTEX and ASML is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1998 г.

0.37

Over the past year, the correlation between OTEX and ASML has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OTEX:

$5.86B

ASML:

$677.86B

EPS

OTEX:

$2.04

ASML:

$25.86

Коэффициент P/E

OTEX:

11.59

ASML:

67.97

Коэффициент PEG

OTEX:

0.28

ASML:

4.47

Коэффициент P/S

OTEX:

1.15

ASML:

20.20

Коэффициент P/B

OTEX:

1.48

ASML:

32.54

Общая выручка (12 мес.)

OTEX:

$5.23B

ASML:

$33.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

OTEX:

$3.70B

ASML:

$17.72B

EBITDA (12 мес.)

OTEX:

$1.39B

ASML:

$12.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Open Text Corp

ASML Holding N.V.

Часто сравнивают с OTEX:
OTEX с SNXOTEX с DCBOOTEX с ENGH.TOOTEX с SPYOTEX с ADBEOTEX с VOOOTEX с ENTG
Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT

Доходность на риск

OTEX vs. ASML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTEX
Ранг доходности на риск OTEX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTEX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTEX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTEX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTEX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTEX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTEX c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Open Text Corp (OTEX) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTEXASMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
3.43

-3.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
3.81

-4.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.47

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

7.80

-8.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

21.03

-21.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTEX vs. ASML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTEX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа ASML равного 3.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTEX и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTEXASMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

3.43

-3.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.53

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.90

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.56

-0.30

Просадки

Сравнение просадок OTEX и ASML

Максимальная просадка OTEX за все время составила -72.05%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTEX и ASML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OTEXASMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.05%

-90.00%

+17.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.21%

-17.85%

-29.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.64%

-45.38%

-4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.15%

-56.84%

-0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.15%

-56.84%

-0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.70%

0.00%

-50.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.88%

-28.15%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.13%

6.61%

+18.52%

Волатильность

Сравнение волатильности OTEX и ASML

Open Text Corp (OTEX) и ASML Holding N.V. (ASML) имеют волатильность 13.80% и 14.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OTEXASMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.80%

14.37%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.43%

32.21%

-3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.02%

40.61%

-4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.21%

42.02%

-10.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.57%

38.49%

-9.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTEX и ASML

Дивидендная доходность OTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности ASML в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.50%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
OTEX
Open Text Corp		4.60%3.30%3.62%2.35%3.13%1.78%1.59%1.53%1.80%1.43%1.44%1.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OTEX и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Open Text Corp и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
1.28B
8.77B
(OTEX) Общая выручка
(ASML) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OTEX и ASML

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Open Text Corp и ASML Holding N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%20222023202420252026
73.1%
53.0%
Активы портфеля
OTEX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Open Text Corp сообщила о валовой прибыли в 937.27M при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 73.1%.

ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.

OTEX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Open Text Corp сообщила об операционной прибыли в 201.21M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

OTEX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Open Text Corp сообщила о чистой прибыли в 172.65M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.

Часто задаваемые вопросы

OTEX and ASML have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASML has higher volatility (14.37%) compared to OTEX (13.80%). In terms of maximum drawdown, OTEX dropped -72.05% vs ASML's -90.00%.

ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OTEX и ASML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор