PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTEX с ADBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OTEX с ADBE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OTEX (Open Text Corp) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — OTEX in Software - Application, ADBE in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, OTEX returned -0.24%/yr vs 10.06%/yr for ADBE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OTEX и ADBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Open Text Corp (OTEX) и Adobe Inc (ADBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OTEX показывает доходность -26.63%, а ADBE немного выше – -26.16%. За последние 10 лет акции OTEX уступали акциям ADBE по среднегодовой доходности: -0.24% против 10.06% соответственно.

OTEX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.72%
С начала года
-26.63%
6 месяцев
-28.63%
1 год
-13.82%
3 года*
-15.27%
5 лет*
-10.96%
10 лет*
-0.24%

ADBE

1 день
0.85%
1 месяц
1.10%
С начала года
-26.16%
6 месяцев
-21.39%
1 год
-37.57%
3 года*
-15.88%
5 лет*
-12.52%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OTEX и ADBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTEX
Open Text Corp		-26.63%19.25%-30.41%45.42%-35.89%6.28%4.87%37.48%-7.10%17.26%
ADBE
Adobe Inc		-26.16%-21.29%-25.46%77.28%-40.65%13.38%51.64%45.78%29.10%70.22%

Correlation

The correlation between OTEX and ADBE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1998 г.

0.40

The correlation between OTEX and ADBE shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.54 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OTEX:

$5.86B

ADBE:

$106.21B

EPS

OTEX:

$2.04

ADBE:

$17.19

Коэффициент P/E

OTEX:

11.59

ADBE:

15.03

Коэффициент PEG

OTEX:

0.28

ADBE:

1.06

Коэффициент P/S

OTEX:

1.15

ADBE:

4.43

Коэффициент P/B

OTEX:

1.48

ADBE:

9.29

Общая выручка (12 мес.)

OTEX:

$5.23B

ADBE:

$24.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

OTEX:

$3.70B

ADBE:

$21.82B

EBITDA (12 мес.)

OTEX:

$1.39B

ADBE:

$9.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Open Text Corp

Adobe Inc

Часто сравнивают с OTEX:
OTEX с SNXOTEX с DCBOOTEX с ENGH.TOOTEX с SPYOTEX с ASMLOTEX с VOOOTEX с ENTG
Часто сравнивают с ADBE:
ADBE с MSFTADBE с SPYADBE с ADSKADBE с FIGADBE с ASMLADBE с INTUADBE с VOO

Доходность на риск

OTEX vs. ADBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTEX
Ранг доходности на риск OTEX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTEX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTEX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTEX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTEX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTEX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ADBE
Ранг доходности на риск ADBE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTEX c ADBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Open Text Corp (OTEX) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTEXADBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
-1.12

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
-1.62

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.81

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

-0.82

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

-1.40

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTEX vs. ADBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTEX на текущий момент составляет -0.39, что выше коэффициента Шарпа ADBE равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTEX и ADBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTEXADBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

-1.12

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

-0.35

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.29

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.41

-0.15

Просадки

Сравнение просадок OTEX и ADBE

Максимальная просадка OTEX за все время составила -72.05%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTEX и ADBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OTEXADBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.05%

-79.89%

+7.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.21%

-45.95%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.64%

-64.50%

+14.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.15%

-67.26%

+10.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.15%

-67.26%

+10.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.70%

-62.46%

+11.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.88%

-25.97%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.13%

26.93%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности OTEX и ADBE

Open Text Corp (OTEX) и Adobe Inc (ADBE) имеют волатильность 13.80% и 13.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OTEXADBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.80%

13.97%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.43%

28.04%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.02%

33.62%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.21%

36.31%

-5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.57%

34.32%

-5.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTEX и ADBE

Дивидендная доходность OTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OTEX
Open Text Corp		4.60%3.30%3.62%2.35%3.13%1.78%1.59%1.53%1.80%1.43%1.44%1.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OTEX и ADBE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Open Text Corp и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
1.28B
6.40B
(OTEX) Общая выручка
(ADBE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OTEX и ADBE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Open Text Corp и Adobe Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%20222023202420252026
73.1%
89.6%
Активы портфеля
OTEX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Open Text Corp сообщила о валовой прибыли в 937.27M при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 73.1%.

ADBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.

OTEX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Open Text Corp сообщила об операционной прибыли в 201.21M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.

ADBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.

OTEX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Open Text Corp сообщила о чистой прибыли в 172.65M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.

ADBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.

Часто задаваемые вопросы

OTEX and ADBE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADBE has higher volatility (13.97%) compared to OTEX (13.80%). In terms of maximum drawdown, OTEX dropped -72.05% vs ADBE's -79.89%.

OTEX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OTEX и ADBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор