Сравнение OTCM с ADX

С начала года, OTCM показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у ADX с доходностью -2.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OTCM имеют среднегодовую доходность 16.76%, а акции ADX немного отстают с 16.68%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otc Markets Group (OTCM) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OTCM на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCM и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между OTCM и ADX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность OTCM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности ADX в 8.26%

Максимальная просадка OTCM за все время составила -39.87%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCM и ADX.

Otc Markets Group (OTCM) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что OTCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.