Сравнение OTCM с ADX
OTCM (Otc Markets Group) is a stock, while ADX (Adams Diversified Equity Fund, Inc.) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Adams Funds. Over the past 10 years, OTCM returned 17.39%/yr vs 18.32%/yr for ADX. Their 0.06 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности OTCM и ADX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTCM показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью 17.70%. За последние 10 лет акции OTCM уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 17.39% против 18.32% соответственно.
OTCM
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 7.02%
- 6 месяцев
- 3.43%
- С начала года
- 8.47%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- 17.39%
- Всё время*
- 20.27%
ADX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 2.64%
- 6 месяцев
- 17.18%
- С начала года
- 17.70%
- 1 год
- 30.79%
- 3 года*
- 27.63%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 18.32%
- Всё время*
- 8.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.58M | $8.37M | $7.20M | |
| $266.55K | $210.41K | $379.79K |
Сравнение доходности по годам OTCM и ADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCM Otc Markets Group | 8.47% | 5.08% | -4.43% | 2.06% | -0.01% | 85.79% | 0.99% | 25.17% | 4.17% | 32.32% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 17.70% | 26.03% | 28.31% | 31.49% | -19.82% | 29.69% | 17.28% | 36.75% | -3.58% | 29.61% |
Correlation
The correlation between OTCM and ADX is 0.00, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2011 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTCM vs. ADX — Ранг доходности на риск
OTCM
ADX
Сравнение OTCM c ADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otc Markets Group (OTCM) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTCM | ADX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.36 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 3.04 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | 15.07 | -14.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTCM и ADX
Максимальная просадка OTCM за все время составила -39.87%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCM и ADX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTCM | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.87% | -71.60% | +31.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -10.16% | -0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.48% | -18.29% | -6.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -25.07% | -0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.87% | -37.17% | -2.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.23% | -0.69% | -3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -22.05% | +13.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.18% | 2.05% | +4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTCM и ADX
Otc Markets Group (OTCM) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что OTCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTCM | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 5.25% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.01% | 11.93% | +5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.15% | 14.74% | +15.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.48% | 17.51% | +10.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.09% | 18.08% | +15.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCM и ADX
Дивидендная доходность OTCM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности ADX в 7.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 7.38% | 7.93% | 12.38% | 7.34% | 7.36% | 15.35% | 6.54% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 7.79% | 7.17% |
OTCM Otc Markets Group | 4.93% | 4.81% | 4.33% | 3.97% | 3.90% | 6.19% | 3.68% | 3.57% | 4.24% | 3.99% | 2.43% | 6.63% |
Часто задаваемые вопросы
OTCM and ADX have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OTCM has higher volatility (7.68%) compared to ADX (5.25%). In terms of maximum drawdown, OTCM dropped -39.87% vs ADX's -71.60%.
ADX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OTCM и ADX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор