PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTCM с ADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OTCM с ADX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

OTCM (Otc Markets Group) is a stock, while ADX (Adams Diversified Equity Fund, Inc.) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Adams Funds. Over the past 10 years, OTCM returned 16.98%/yr vs 18.62%/yr for ADX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OTCM и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Otc Markets Group (OTCM) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OTCM показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции OTCM уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 16.98% против 18.62% соответственно.

OTCM

1 день
0.08%
1 месяц
-1.12%
С начала года
0.70%
6 месяцев
-3.89%
1 год
-0.30%
3 года*
-0.08%
5 лет*
5.85%
10 лет*
16.98%

ADX

1 день
-0.24%
1 месяц
-1.71%
С начала года
10.48%
6 месяцев
10.62%
1 год
26.36%
3 года*
27.59%
5 лет*
16.33%
10 лет*
18.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OTCM и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTCM
Otc Markets Group		0.70%5.08%-4.43%2.06%-0.01%85.79%0.99%25.17%4.17%32.32%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		10.48%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Correlation

The correlation between OTCM and ADX is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2011 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Otc Markets Group

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с OTCM:
OTCM с GOLDOTCM с VGTOTCM с SWPPXOTCM с BOCOTCM с BOXXOTCM с WMOTCM с MCK
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Доходность на риск

OTCM vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCM
Ранг доходности на риск OTCM: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCM: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCM: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTCM c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otc Markets Group (OTCM) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OTCMADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.85

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
2.67

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.32

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.61

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

13.06

-13.09

OTCM vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTCM на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCM и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OTCM и ADX

Максимальная просадка OTCM за все время составила -39.87%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCM и ADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OTCMADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.87%

-71.60%

+31.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.26%

-10.16%

-7.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.48%

-18.29%

-6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-25.07%

-0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.87%

-37.17%

-2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.09%

-3.36%

-7.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-22.11%

+13.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.13%

2.02%

+8.11%

Волатильность

Сравнение волатильности OTCM и ADX

Otc Markets Group (OTCM) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеют волатильность 4.81% и 4.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OTCMADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

4.75%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.47%

11.13%

+6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.66%

14.35%

+16.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.33%

17.40%

+11.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.04%

18.04%

+15.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCM и ADX

Дивидендная доходность OTCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что меньше доходности ADX в 7.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		7.55%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%
OTCM
Otc Markets Group		5.31%4.81%4.33%3.97%3.90%6.19%3.68%3.57%4.24%3.99%2.43%6.63%

Часто задаваемые вопросы

OTCM and ADX have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OTCM has higher volatility (4.81%) compared to ADX (4.75%). In terms of maximum drawdown, OTCM dropped -39.87% vs ADX's -71.60%.

ADX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OTCM и ADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор