Сравнение OTCM с MA
OTCM (Otc Markets Group) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — OTCM in Financial Data & Stock Exchanges, MA in Credit Services. Over the past 10 years, OTCM returned 16.84%/yr vs 20.01%/yr for MA. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OTCM и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTCM показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции OTCM уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 16.84% против 20.01% соответственно.
OTCM
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- -1.29%
- С начала года
- 3.52%
- 1 год
- -4.66%
- 3 года*
- 0.77%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 16.84%
- Всё время*
- 19.97%
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 11.96%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- -3.64%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 20.01%
- Всё время*
- 28.24%
Сравнение доходности по годам OTCM и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCM Otc Markets Group | 3.52% | 5.08% | -4.43% | 2.06% | -0.01% | 85.79% | 0.99% | 25.17% | 4.17% | 32.32% |
MA Mastercard Incorporated | -3.64% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between OTCM and MA is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2011 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
OTCM:
$632.26M
MA:
$483.70B
OTCM:
$2.71
MA:
$17.33
OTCM:
19.37
MA:
31.60
OTCM:
54.41
MA:
1.84
OTCM:
5.02
MA:
14.50
OTCM:
14.71
MA:
72.73
OTCM:
$124.27M
MA:
$33.94B
OTCM:
$60.59M
MA:
$26.70B
OTCM:
$42.09M
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTCM vs. MA — Ранг доходности на риск
OTCM
MA
Сравнение OTCM c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otc Markets Group (OTCM) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTCM | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.02 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.02 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | -0.03 | -0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTCM и MA
Максимальная просадка OTCM за все время составила -39.87%, что меньше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCM и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTCM | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.87% | -62.67% | +22.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.43% | -20.91% | +6.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.48% | -20.91% | -3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -28.25% | +2.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.87% | -41.00% | +1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.60% | -8.03% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -9.84% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.65% | 11.12% | -3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTCM и MA
Текущая волатильность для Otc Markets Group (OTCM) составляет 6.44%, в то время как у Mastercard Incorporated (MA) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что OTCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTCM | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 6.95% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.14% | 17.75% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.84% | 21.88% | +7.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.60% | 23.98% | +4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.08% | 26.91% | +6.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCM и MA
Дивидендная доходность OTCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности MA в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.62% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
OTCM Otc Markets Group | 5.16% | 4.81% | 4.33% | 3.97% | 3.90% | 6.19% | 3.68% | 3.57% | 4.24% | 3.99% | 2.43% | 6.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OTCM и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Otc Markets Group и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OTCM и MA
OTCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Otc Markets Group сообщила о валовой прибыли в 12.61M при выручке в 30.40M, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
OTCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Otc Markets Group сообщила об операционной прибыли в 8.62M при выручке в 30.40M, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
OTCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Otc Markets Group сообщила о чистой прибыли в 7.08M при выручке в 30.40M, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
OTCM and MA have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MA has higher volatility (6.95%) compared to OTCM (6.44%). In terms of maximum drawdown, OTCM dropped -39.87% vs MA's -62.67%.
MA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OTCM и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор