PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OTCM с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OTCM с DBMF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OTCM (Otc Markets Group) is a stock, while DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) is Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Over the past 5 years, OTCM returned 6.72%/yr vs 8.53%/yr for DBMF. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности OTCM и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Otc Markets Group (OTCM) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OTCM показывает доходность 5.50%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 11.04%.

OTCM

1 день
1.71%
1 месяц
4.09%
6 месяцев
0.24%
С начала года
5.50%
1 год
-1.14%
3 года*
0.33%
5 лет*
6.72%
10 лет*
17.04%

DBMF

1 день
-0.35%
1 месяц
1.33%
6 месяцев
7.97%
С начала года
11.04%
1 год
26.89%
3 года*
9.54%
5 лет*
8.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OTCM и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OTCM
Otc Markets Group		5.50%5.08%-4.43%2.06%-0.01%85.79%0.99%3.67%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		11.04%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.51%

Correlation

The correlation between OTCM and DBMF is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Otc Markets Group

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с OTCM:
OTCM с GOLDOTCM с VGTOTCM с SWPPXOTCM с BOCOTCM с BOXXOTCM с MCKOTCM с WM
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с WTMFDBMF с AQMIXDBMF с FMF

Доходность на риск

OTCM vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCM
Ранг доходности на риск OTCM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTCM c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otc Markets Group (OTCM) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OTCMDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
2.14

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
2.82

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.44

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

4.43

-4.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

15.00

-15.15

OTCM vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTCM на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCM и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OTCM и DBMF

Максимальная просадка OTCM за все время составила -39.87%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCM и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OTCMDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.87%

-20.39%

-19.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.43%

-6.10%

-8.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.48%

-15.60%

-8.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-20.39%

-5.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-1.22%

-5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-6.51%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

1.80%

+5.84%

Волатильность

Сравнение волатильности OTCM и DBMF

Otc Markets Group (OTCM) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что OTCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OTCMDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

2.83%

+3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.12%

10.06%

+7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.77%

12.61%

+17.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.67%

12.52%

+16.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.07%

12.38%

+20.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCM и DBMF

Дивидендная доходность OTCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что сопоставимо с доходностью DBMF в 5.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.12%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
OTCM
Otc Markets Group		5.07%4.81%4.33%3.97%3.90%6.19%3.68%3.57%4.24%3.99%2.43%6.63%

Часто задаваемые вопросы

OTCM and DBMF have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OTCM has higher volatility (6.41%) compared to DBMF (2.83%). In terms of maximum drawdown, OTCM dropped -39.87% vs DBMF's -20.39%.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OTCM и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор