PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTCM с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OTCM с DBMF

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

OTCM (Otc Markets Group) is a stock, while DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) is Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Over the past 5 years, OTCM returned 5.85%/yr vs 7.97%/yr for DBMF. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности OTCM и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Otc Markets Group (OTCM) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OTCM показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 9.20%.

OTCM

1 день
0.08%
1 месяц
-1.12%
С начала года
0.70%
6 месяцев
-3.89%
1 год
-0.30%
3 года*
-0.08%
5 лет*
5.85%
10 лет*
16.98%

DBMF

1 день
0.26%
1 месяц
-2.09%
С начала года
9.20%
6 месяцев
8.40%
1 год
25.36%
3 года*
8.68%
5 лет*
7.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OTCM и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OTCM
Otc Markets Group		0.70%5.08%-4.43%2.06%-0.01%85.79%0.99%3.67%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		9.20%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.51%

Correlation

The correlation between OTCM and DBMF is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Otc Markets Group

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с OTCM:
OTCM с GOLDOTCM с VGTOTCM с SWPPXOTCM с BOCOTCM с ADXOTCM с BOXXOTCM с WM
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с WTMFDBMF с AQMIXDBMF с FMF

Доходность на риск

OTCM vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCM
Ранг доходности на риск OTCM: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCM: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCM: 4343
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTCM c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otc Markets Group (OTCM) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OTCMDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
2.04

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
2.70

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.42

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

4.18

-4.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

14.67

-14.70

OTCM vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTCM на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCM и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OTCM и DBMF

Максимальная просадка OTCM за все время составила -39.87%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCM и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OTCMDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.87%

-20.39%

-19.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.26%

-6.10%

-11.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.48%

-15.60%

-8.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-20.39%

-5.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.09%

-2.86%

-8.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-6.55%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.13%

1.73%

+8.40%

Волатильность

Сравнение волатильности OTCM и DBMF

Otc Markets Group (OTCM) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что OTCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OTCMDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

3.13%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.47%

10.08%

+7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.66%

12.48%

+18.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.33%

12.53%

+16.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.04%

12.40%

+20.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCM и DBMF

Дивидендная доходность OTCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности DBMF в 5.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.24%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
OTCM
Otc Markets Group		5.31%4.81%4.33%3.97%3.90%6.19%3.68%3.57%4.24%3.99%2.43%6.63%

Часто задаваемые вопросы

OTCM and DBMF have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OTCM has higher volatility (4.81%) compared to DBMF (3.13%). In terms of maximum drawdown, OTCM dropped -39.87% vs DBMF's -20.39%.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OTCM и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор