PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTCM с CME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OTCM с CME

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

OTCM (Otc Markets Group) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, OTCM returned 16.86%/yr vs 14.50%/yr for CME. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OTCM и CME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Otc Markets Group (OTCM) и CME Group Inc. (CME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OTCM показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у CME с доходностью -5.50%. За последние 10 лет акции OTCM превзошли акции CME по среднегодовой доходности: 16.86% против 14.50% соответственно.

OTCM

1 день
0.37%
1 месяц
-3.68%
С начала года
2.44%
6 месяцев
4.00%
1 год
7.29%
3 года*
1.51%
5 лет*
6.71%
10 лет*
16.86%

CME

1 день
-2.09%
1 месяц
-10.39%
С начала года
-5.50%
6 месяцев
-4.13%
1 год
-4.58%
3 года*
15.54%
5 лет*
7.50%
10 лет*
14.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OTCM и CME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTCM
Otc Markets Group		2.44%5.08%-4.43%2.06%-0.01%85.79%0.99%25.17%4.17%32.32%
CME
CME Group Inc.		-5.50%19.83%15.41%31.32%-22.89%29.47%-6.34%9.67%32.15%32.35%

Correlation

The correlation between OTCM and CME is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2011 г.

0.04

The correlation between OTCM and CME shifts across timeframes, from 0.01 (5 years) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OTCM:

$616.38M

CME:

$91.54B

EPS

OTCM:

$2.71

CME:

$11.75

Коэффициент P/E

OTCM:

19.15

CME:

21.45

Коэффициент PEG

OTCM:

53.79

CME:

1.87

Коэффициент P/S

OTCM:

4.96

CME:

13.46

Коэффициент P/B

OTCM:

14.56

CME:

3.44

Общая выручка (12 мес.)

OTCM:

$124.27M

CME:

$6.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

OTCM:

$60.59M

CME:

$5.84B

EBITDA (12 мес.)

OTCM:

$42.09M

CME:

$5.69B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Otc Markets Group

CME Group Inc.

Часто сравнивают с OTCM:
OTCM с GOLDOTCM с VGTOTCM с SWPPXOTCM с BOCOTCM с ADXOTCM с WMOTCM с BOXX
Часто сравнивают с CME:
CME с ICECME с CBOECME с SPYCME с NDAQCME с VOOCME с STTCME с PSEC

Доходность на риск

OTCM vs. CME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCM
Ранг доходности на риск OTCM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCM: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CME
Ранг доходности на риск CME: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTCM c CME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otc Markets Group (OTCM) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTCMCMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
-0.23

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
-0.17

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.98

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

-0.21

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.74

-0.72

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTCM vs. CME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTCM на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа CME равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCM и CME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTCMCMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

-0.23

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.38

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.61

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.59

+0.06

Просадки

Сравнение просадок OTCM и CME

Максимальная просадка OTCM за все время составила -39.87%, что меньше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCM и CME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OTCMCMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.87%

-77.50%

+37.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.26%

-21.42%

+4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.48%

-21.42%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-31.74%

+5.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.87%

-37.36%

-2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.56%

-20.95%

+11.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-20.69%

+12.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.87%

6.35%

+3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности OTCM и CME

Текущая волатильность для Otc Markets Group (OTCM) составляет 6.50%, в то время как у CME Group Inc. (CME) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что OTCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OTCMCMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

10.21%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.81%

16.89%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.93%

20.38%

+10.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.85%

20.06%

+9.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.06%

23.89%

+9.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCM и CME

Дивидендная доходность OTCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности CME в 4.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CME
CME Group Inc.		4.44%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%
OTCM
Otc Markets Group		5.22%4.81%4.33%3.97%3.90%6.19%3.68%3.57%4.24%3.99%2.43%6.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OTCM и CME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Otc Markets Group и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
30.40M
1.88B
(OTCM) Общая выручка
(CME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OTCM и CME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Otc Markets Group и CME Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
41.5%
88.1%
Активы портфеля
OTCM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otc Markets Group сообщила о валовой прибыли в 12.61M при выручке в 30.40M, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.

CME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.

OTCM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otc Markets Group сообщила об операционной прибыли в 8.62M при выручке в 30.40M, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

CME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.

OTCM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otc Markets Group сообщила о чистой прибыли в 7.08M при выручке в 30.40M, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.

CME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.

Часто задаваемые вопросы

OTCM and CME have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CME has higher volatility (10.21%) compared to OTCM (6.50%). In terms of maximum drawdown, OTCM dropped -39.87% vs CME's -77.50%.

OTCM currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OTCM и CME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор