Сравнение OTCFX с VLEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX).
OTCFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июн. 1956 г.. VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности OTCFX и VLEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OTCFX и VLEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCFX T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund | 1.55% | 16.42% | 11.48% | 17.56% | -23.47% | 17.07% | 25.05% | 33.61% | -3.39% | 15.13% |
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 1.15% | 6.27% | 14.23% | 22.01% | -19.12% | 15.16% | 26.65% | 25.32% | -4.97% | 17.66% |
Доходность по периодам
С начала года, OTCFX показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у VLEOX с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции OTCFX превзошли акции VLEOX по среднегодовой доходности: 11.79% против 10.93% соответственно.
OTCFX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -7.03%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 11.79%
VLEOX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 10.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTCFX и VLEOX
OTCFX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии VLEOX в 1.16%.
Доходность на риск
OTCFX vs. VLEOX — Ранг доходности на риск
OTCFX
VLEOX
Сравнение OTCFX c VLEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OTCFX | VLEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.83 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.36 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.50 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 5.42 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OTCFX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.83 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.28 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.55 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.53 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между OTCFX и VLEOX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCFX и VLEOX
Дивидендная доходность OTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.03%, что больше доходности VLEOX в 6.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCFX T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund | 14.03% | 14.25% | 16.00% | 3.80% | 4.12% | 7.08% | 2.28% | 5.35% | 12.43% | 8.39% | 1.89% | 10.93% |
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 6.32% | 6.40% | 0.09% | 0.82% | 2.76% | 6.00% | 8.02% | 23.60% | 15.87% | 3.64% | 5.40% | 14.55% |
Просадки
Сравнение просадок OTCFX и VLEOX
Максимальная просадка OTCFX за все время составила -56.37%, примерно равная максимальной просадке VLEOX в -55.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCFX и VLEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OTCFX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.37% | -55.86% | -0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -10.86% | -2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -30.68% | -1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.71% | -35.30% | -2.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.37% | -8.35% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -9.52% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.00% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTCFX и VLEOX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что OTCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OTCFX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | 6.75% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 12.08% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 19.69% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.11% | 19.27% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 19.94% | +0.50% |