PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTCFX с PRGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OTCFX с PRGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX).

OTCFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июн. 1956 г.. PRGTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности OTCFX и PRGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OTCFX и PRGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund		1.55%16.42%11.48%17.56%-23.47%17.07%25.05%33.61%-3.39%15.13%
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund		-2.98%27.28%33.12%55.92%-55.53%8.85%75.77%34.22%-10.07%47.09%

Доходность по периодам

С начала года, OTCFX показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у PRGTX с доходностью -2.98%. За последние 10 лет акции OTCFX уступали акциям PRGTX по среднегодовой доходности: 11.79% против 15.61% соответственно.

OTCFX

1 день
3.79%
1 месяц
-7.03%
С начала года
1.55%
6 месяцев
10.78%
1 год
25.54%
3 года*
14.42%
5 лет*
4.74%
10 лет*
11.79%

PRGTX

1 день
4.55%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
-1.87%
1 год
37.61%
3 года*
27.49%
5 лет*
3.68%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund

T. Rowe Price Global Technology Fund

Часто сравнивают с OTCFX:
OTCFX с PRDSXOTCFX с IWMOTCFX с VPCCXOTCFX с FXAIXOTCFX с VOOOTCFX с SCHAOTCFX с VWELX
Часто сравнивают с PRGTX:
PRGTX с PRSCXPRGTX с VGTPRGTX с PRMTXPRGTX с PRHSXPRGTX с PREFXPRGTX с PRNEXPRGTX с VITAX

Сравнение комиссий OTCFX и PRGTX

OTCFX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии PRGTX в 0.95%.

PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund
OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund

Доходность на риск

OTCFX vs. PRGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCFX
Ранг доходности на риск OTCFX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCFX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCFX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCFX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PRGTX
Ранг доходности на риск PRGTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGTX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGTX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGTX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGTX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGTX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTCFX c PRGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTCFXPRGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.39

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.01

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.72

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

8.49

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTCFX vs. PRGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTCFX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRGTX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCFX и PRGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTCFXPRGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.39

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.12

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.56

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.41

+0.16

Корреляция

Корреляция между OTCFX и PRGTX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCFX и PRGTX

Дивидендная доходность OTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.03%, тогда как PRGTX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund		14.03%14.25%16.00%3.80%4.12%7.08%2.28%5.35%12.43%8.39%1.89%10.93%
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%3.28%27.71%5.05%0.15%24.67%15.81%9.46%10.03%

Просадки

Сравнение просадок OTCFX и PRGTX

Максимальная просадка OTCFX за все время составила -56.37%, что меньше максимальной просадки PRGTX в -71.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCFX и PRGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

OTCFXPRGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.37%

-71.18%

+14.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-13.95%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.44%

-65.29%

+32.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.71%

-65.29%

+27.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.37%

-9.10%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-21.68%

+13.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

4.47%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности OTCFX и PRGTX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) составляет 8.20%, в то время как у T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что OTCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OTCFXPRGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

10.21%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

18.23%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

28.07%

-5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.11%

31.79%

-11.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

28.20%

-7.76%