PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTCFX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OTCFX с KSOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

OTCFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июн. 1956 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности OTCFX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OTCFX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund		1.55%16.42%11.48%17.56%-23.47%17.07%25.05%33.61%-3.39%15.13%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, OTCFX показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 31.23%. За последние 10 лет акции OTCFX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 11.79% против 21.00% соответственно.

OTCFX

1 день
3.79%
1 месяц
-7.03%
С начала года
1.55%
6 месяцев
10.78%
1 год
25.54%
3 года*
14.42%
5 лет*
4.74%
10 лет*
11.79%

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с OTCFX:
OTCFX с PRDSXOTCFX с IWMOTCFX с VPCCXOTCFX с FXAIXOTCFX с VOOOTCFX с SCHAOTCFX с VWELX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий OTCFX и KSOAX

OTCFX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund

Доходность на риск

OTCFX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCFX
Ранг доходности на риск OTCFX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCFX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCFX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCFX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTCFX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTCFXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.32

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

0.64

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.08

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

0.41

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

0.67

+5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTCFX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTCFX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCFX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTCFXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.32

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.57

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.82

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.56

+0.01

Корреляция

Корреляция между OTCFX и KSOAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCFX и KSOAX

Дивидендная доходность OTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.03%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund		14.03%14.25%16.00%3.80%4.12%7.08%2.28%5.35%12.43%8.39%1.89%10.93%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OTCFX и KSOAX

Максимальная просадка OTCFX за все время составила -56.37%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCFX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OTCFXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.37%

-70.21%

+13.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-24.40%

+10.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.44%

-33.28%

+0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.71%

-47.11%

+9.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.37%

-10.22%

+2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-15.88%

+7.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

14.91%

-11.18%

Волатильность

Сравнение волатильности OTCFX и KSOAX

T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) имеют волатильность 8.20% и 7.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OTCFXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

7.98%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

19.42%

-4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

28.84%

-6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.11%

27.74%

-7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

25.84%

-5.40%