PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTCFX с EMCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OTCFX с EMCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX).

OTCFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июн. 1956 г.. EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности OTCFX и EMCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OTCFX и EMCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund		1.55%16.42%11.48%17.56%-23.47%17.07%25.05%33.61%-3.39%15.13%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		-0.57%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%19.10%-4.64%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, OTCFX показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у EMCAX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции OTCFX превзошли акции EMCAX по среднегодовой доходности: 11.79% против 9.61% соответственно.

OTCFX

1 день
3.79%
1 месяц
-7.03%
С начала года
1.55%
6 месяцев
10.78%
1 год
25.54%
3 года*
14.42%
5 лет*
4.74%
10 лет*
11.79%

EMCAX

1 день
2.60%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.53%
3 года*
8.52%
5 лет*
2.22%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund

Empiric 2500 Fund

Часто сравнивают с OTCFX:
OTCFX с PRDSXOTCFX с IWMOTCFX с VPCCXOTCFX с FXAIXOTCFX с VOOOTCFX с SCHAOTCFX с VWELX
Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с BIASXEMCAX с VSGIXEMCAX с QUASXEMCAX с WISGX

Сравнение комиссий OTCFX и EMCAX

OTCFX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.

EMCAX
Empiric 2500 Fund
OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund

Доходность на риск

OTCFX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCFX
Ранг доходности на риск OTCFX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCFX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCFX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCFX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTCFX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTCFXEMCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.41

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

0.72

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.09

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

0.74

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

3.00

+3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTCFX vs. EMCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTCFX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа EMCAX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCFX и EMCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTCFXEMCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.41

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.12

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.48

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.44

+0.13

Корреляция

Корреляция между OTCFX и EMCAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCFX и EMCAX

Дивидендная доходность OTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.03%, что больше доходности EMCAX в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund		14.03%14.25%16.00%3.80%4.12%7.08%2.28%5.35%12.43%8.39%1.89%10.93%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.13%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OTCFX и EMCAX

Максимальная просадка OTCFX за все время составила -56.37%, что больше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCFX и EMCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OTCFXEMCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.37%

-51.81%

-4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-10.15%

-3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.44%

-30.60%

-1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.71%

-42.79%

+5.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.37%

-6.22%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-13.33%

+5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

2.50%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности OTCFX и EMCAX

T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что OTCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OTCFXEMCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

5.42%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

10.49%

+4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

17.50%

+5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.11%

18.18%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

20.21%

+0.23%