PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OTCAX с VMFGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OTCAX с VMFGX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

OTCAX (MFS Mid Cap Growth Fund) and VMFGX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, OTCAX returned 11.74%/yr vs 11.16%/yr for VMFGX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. OTCAX charges 1.00%/yr vs 0.08%/yr for VMFGX.

Доходность

Сравнение доходности OTCAX и VMFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OTCAX показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у VMFGX с доходностью 17.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OTCAX имеют среднегодовую доходность 11.74%, а акции VMFGX немного отстают с 11.16%.

OTCAX

1 день
-1.55%
1 месяц
-1.14%
6 месяцев
0.00%
С начала года
2.89%
1 год
-1.22%
3 года*
11.11%
5 лет*
4.27%
10 лет*
11.74%

VMFGX

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.90%
6 месяцев
9.69%
С начала года
17.06%
1 год
22.70%
3 года*
14.70%
5 лет*
8.59%
10 лет*
11.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OTCAX и VMFGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund		2.89%3.32%23.47%21.00%-28.53%13.66%35.34%37.43%0.82%25.95%
VMFGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares		17.06%7.43%15.86%17.42%-18.99%18.83%22.61%26.20%-10.39%19.87%

Correlation

The correlation between OTCAX and VMFGX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г.

0.90

The correlation between OTCAX and VMFGX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Mid Cap Growth Fund

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с OTCAX:
OTCAX с DFAXOTCAX с JHMMOTCAX с PRITXOTCAX с ACMVXOTCAX с XMHQOTCAX с FXAIXOTCAX с SPY
Часто сравнивают с VMFGX:
VMFGX с VSMPXVMFGX с VSPGXVMFGX с FSMAXVMFGX с AOAVMFGX с MINTVMFGX с VUGVMFGX с VT

Доходность на риск

OTCAX vs. VMFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCAX
Ранг доходности на риск OTCAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
VMFGX
Ранг доходности на риск VMFGX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFGX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFGX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFGX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTCAX c VMFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OTCAXVMFGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.39

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
2.04

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.24

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.46

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

9.46

-9.53

OTCAX vs. VMFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTCAX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа VMFGX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCAX и VMFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OTCAX и VMFGX

Максимальная просадка OTCAX за все время составила -74.39%, что больше максимальной просадки VMFGX в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCAX и VMFGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OTCAXVMFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.39%

-39.15%

-35.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.46%

-9.91%

-6.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.05%

-25.45%

+4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.85%

-29.25%

-7.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.85%

-39.15%

+2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-3.69%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.05%

-5.67%

-17.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

2.57%

+3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности OTCAX и VMFGX

MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что OTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OTCAXVMFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

4.44%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

13.81%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

17.56%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

20.72%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

21.05%

-1.05%

Сравнение комиссий OTCAX и VMFGX

OTCAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VMFGX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCAX и VMFGX

Дивидендная доходность OTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.29%, что больше доходности VMFGX в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund		16.29%16.76%15.59%0.00%0.00%3.64%0.83%0.86%4.70%8.80%5.67%2.84%
VMFGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares		0.60%0.70%0.84%1.21%1.12%0.53%0.79%1.22%1.18%0.93%1.14%1.14%

Часто задаваемые вопросы

OTCAX and VMFGX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OTCAX has higher volatility (4.99%) compared to VMFGX (4.44%). In terms of maximum drawdown, OTCAX dropped -74.39% vs VMFGX's -39.15%.

VMFGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OTCAX и VMFGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор