PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OTCAX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OTCAX с QQQ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

OTCAX (MFS Mid Cap Growth Fund) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both funds - OTCAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by MFS, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, OTCAX returned 11.74%/yr vs 20.87%/yr for QQQ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. OTCAX charges 1.00%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности OTCAX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OTCAX показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 13.46%. За последние 10 лет акции OTCAX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.74% против 20.87% соответственно.

OTCAX

1 день
-1.55%
1 месяц
-1.14%
6 месяцев
0.00%
С начала года
2.89%
1 год
-1.22%
3 года*
11.11%
5 лет*
4.27%
10 лет*
11.74%

QQQ

1 день
-1.50%
1 месяц
-3.66%
6 месяцев
12.19%
С начала года
13.46%
1 год
24.36%
3 года*
22.41%
5 лет*
14.91%
10 лет*
20.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OTCAX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund		2.89%3.32%23.47%21.00%-28.53%13.66%35.34%37.43%0.82%25.95%
QQQ
Invesco QQQ ETF		13.46%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between OTCAX and QQQ is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г.

0.84

The correlation between OTCAX and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Mid Cap Growth Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с OTCAX:
OTCAX с DFAXOTCAX с JHMMOTCAX с PRITXOTCAX с ACMVXOTCAX с XMHQOTCAX с FXAIXOTCAX с SPY
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

OTCAX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCAX
Ранг доходности на риск OTCAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTCAX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OTCAXQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.31

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
1.81

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.23

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.05

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

7.20

-7.27

OTCAX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTCAX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCAX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OTCAX и QQQ

Максимальная просадка OTCAX за все время составила -74.39%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCAX и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OTCAXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.39%

-82.97%

+8.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.46%

-11.96%

-4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.05%

-22.77%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.85%

-35.12%

-1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.85%

-35.12%

-1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-6.71%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.05%

-32.65%

+9.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

3.39%

+3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности OTCAX и QQQ

Текущая волатильность для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) составляет 4.99%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что OTCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OTCAXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

7.45%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

15.55%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

18.75%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

22.81%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

22.45%

-2.45%

Сравнение комиссий OTCAX и QQQ

OTCAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCAX и QQQ

Дивидендная доходность OTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.29%, что больше доходности QQQ в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund		16.29%16.76%15.59%0.00%0.00%3.64%0.83%0.86%4.70%8.80%5.67%2.84%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.44%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

OTCAX and QQQ have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.45%) compared to OTCAX (4.99%). In terms of maximum drawdown, OTCAX dropped -74.39% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OTCAX и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор