Сравнение OTCAX с FSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).
OTCAX управляется MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности OTCAX и FSMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OTCAX и FSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCAX MFS Mid Cap Growth Fund | -6.41% | 3.32% | 23.47% | 21.00% | -28.53% | 13.66% | 35.34% | 37.43% | 0.82% | 25.95% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.30% | 10.58% | 15.55% | 17.20% | -17.27% | 22.56% | 17.13% | 30.53% | -9.38% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, OTCAX показывает доходность -6.41%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью 1.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OTCAX имеют среднегодовую доходность 11.20%, а акции FSMDX немного отстают с 10.81%.
OTCAX
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- -6.41%
- 6 месяцев
- -10.76%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 11.20%
FSMDX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 10.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTCAX и FSMDX
OTCAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.
Доходность на риск
OTCAX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск
OTCAX
FSMDX
Сравнение OTCAX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OTCAX | FSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.84 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 1.30 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.18 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.23 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 5.73 | -5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OTCAX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.84 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.38 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.56 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.66 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между OTCAX и FSMDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCAX и FSMDX
Дивидендная доходность OTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.91%, что больше доходности FSMDX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCAX MFS Mid Cap Growth Fund | 17.91% | 16.76% | 15.59% | 0.00% | 0.00% | 3.64% | 0.83% | 0.86% | 4.70% | 8.80% | 5.67% | 2.84% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.09% | 1.10% | 2.46% | 1.39% | 2.07% | 3.35% | 2.34% | 2.86% | 2.21% | 2.17% | 2.23% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок OTCAX и FSMDX
Максимальная просадка OTCAX за все время составила -74.39%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCAX и FSMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OTCAX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.39% | -40.35% | -34.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | -13.42% | -3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.85% | -26.07% | -10.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.85% | -40.35% | +3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.46% | -5.74% | -7.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.21% | -5.00% | -18.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 2.89% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTCAX и FSMDX
MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что OTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OTCAX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 5.58% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 10.50% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.72% | 19.10% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.13% | 18.27% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.89% | 19.30% | +0.59% |