PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OTCAX с FSMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OTCAX с FSMDX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

OTCAX (MFS Mid Cap Growth Fund) and FSMDX (Fidelity Mid Cap Index Fund) are both mutual funds - OTCAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by MFS, while FSMDX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell Midcap Index. Over the past 10 years, OTCAX returned 11.74%/yr vs 11.53%/yr for FSMDX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. OTCAX charges 1.00%/yr vs 0.03%/yr for FSMDX.

Доходность

Сравнение доходности OTCAX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OTCAX показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью 14.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OTCAX имеют среднегодовую доходность 11.74%, а акции FSMDX немного отстают с 11.53%.

OTCAX

1 день
-1.55%
1 месяц
-1.14%
6 месяцев
0.00%
С начала года
2.89%
1 год
-1.22%
3 года*
11.11%
5 лет*
4.27%
10 лет*
11.74%

FSMDX

1 день
0.47%
1 месяц
2.36%
6 месяцев
9.77%
С начала года
14.97%
1 год
19.14%
3 года*
15.41%
5 лет*
8.94%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OTCAX и FSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund		2.89%3.32%23.47%21.00%-28.53%13.66%35.34%37.43%0.82%25.95%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		14.97%10.58%15.55%17.20%-17.27%22.56%17.13%30.53%-9.38%18.04%

Correlation

The correlation between OTCAX and FSMDX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г.

0.90

The correlation between OTCAX and FSMDX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Mid Cap Growth Fund

Fidelity Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с OTCAX:
OTCAX с DFAXOTCAX с JHMMOTCAX с PRITXOTCAX с ACMVXOTCAX с XMHQOTCAX с FXAIXOTCAX с SPY
Часто сравнивают с FSMDX:
FSMDX с FMDGXFSMDX с VIMAXFSMDX с VOOFSMDX с FLAPXFSMDX с FSMSXFSMDX с FLPSXFSMDX с SPY

Доходность на риск

OTCAX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCAX
Ранг доходности на риск OTCAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
FSMDX
Ранг доходности на риск FSMDX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTCAX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OTCAXFSMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.49

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
2.17

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.26

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.50

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

9.58

-9.64

OTCAX vs. FSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTCAX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа FSMDX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCAX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OTCAX и FSMDX

Максимальная просадка OTCAX за все время составила -74.39%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCAX и FSMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OTCAXFSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.39%

-40.35%

-34.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.46%

-8.16%

-8.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.05%

-20.92%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.85%

-26.07%

-10.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.85%

-40.35%

+3.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-0.54%

-4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.05%

-4.92%

-18.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

2.13%

+4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности OTCAX и FSMDX

MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что OTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OTCAXFSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

3.16%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

10.37%

+4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

13.75%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

18.31%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

19.26%

+0.74%

Сравнение комиссий OTCAX и FSMDX

OTCAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCAX и FSMDX

Дивидендная доходность OTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.29%, что больше доходности FSMDX в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		0.76%1.10%2.46%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.21%2.17%2.23%2.84%
OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund		16.29%16.76%15.59%0.00%0.00%3.64%0.83%0.86%4.70%8.80%5.67%2.84%

Часто задаваемые вопросы

OTCAX and FSMDX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OTCAX has higher volatility (4.99%) compared to FSMDX (3.16%). In terms of maximum drawdown, OTCAX dropped -74.39% vs FSMDX's -40.35%.

FSMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OTCAX и FSMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор