Сравнение OTCAX с FAMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и FAM Value Fund (FAMVX).
OTCAX управляется MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности OTCAX и FAMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OTCAX и FAMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCAX MFS Mid Cap Growth Fund | -6.41% | 3.32% | 23.47% | 21.00% | -28.53% | 13.66% | 35.34% | 37.43% | 0.82% | 25.95% |
FAMVX FAM Value Fund | -1.31% | 4.90% | 15.51% | 16.09% | -14.06% | 25.65% | 6.81% | 30.31% | -6.15% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, OTCAX показывает доходность -6.41%, что значительно ниже, чем у FAMVX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции OTCAX превзошли акции FAMVX по среднегодовой доходности: 11.20% против 9.72% соответственно.
OTCAX
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- -6.41%
- 6 месяцев
- -10.76%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 11.20%
FAMVX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTCAX и FAMVX
OTCAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FAMVX в 1.19%.
Доходность на риск
OTCAX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск
OTCAX
FAMVX
Сравнение OTCAX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OTCAX | FAMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.26 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 0.51 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.07 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 0.47 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 1.65 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OTCAX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.26 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.38 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.54 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.58 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между OTCAX и FAMVX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCAX и FAMVX
Дивидендная доходность OTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.91%, что больше доходности FAMVX в 4.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCAX MFS Mid Cap Growth Fund | 17.91% | 16.76% | 15.59% | 0.00% | 0.00% | 3.64% | 0.83% | 0.86% | 4.70% | 8.80% | 5.67% | 2.84% |
FAMVX FAM Value Fund | 4.97% | 4.90% | 6.28% | 5.01% | 3.67% | 4.99% | 3.69% | 6.80% | 4.09% | 5.06% | 5.21% | 9.06% |
Просадки
Сравнение просадок OTCAX и FAMVX
Максимальная просадка OTCAX за все время составила -74.39%, что больше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCAX и FAMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OTCAX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.39% | -51.12% | -23.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | -11.38% | -5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.85% | -22.77% | -14.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.85% | -37.73% | +0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.46% | -7.14% | -6.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.21% | -6.45% | -16.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 3.25% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTCAX и FAMVX
MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с FAM Value Fund (FAMVX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что OTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OTCAX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 5.52% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 10.21% | +2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.72% | 17.91% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.13% | 17.08% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.89% | 18.15% | +1.74% |