Сравнение OTCAX с BQMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX).
OTCAX управляется MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. BQMGX управляется Bright Rock. Фонд был запущен 26 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности OTCAX и BQMGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OTCAX и BQMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCAX MFS Mid Cap Growth Fund | -6.41% | 3.32% | 23.47% | 21.00% | -28.53% | 13.66% | 35.34% | 37.43% | 0.82% | 25.95% |
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | -5.31% | -0.29% | 14.16% | 13.00% | -19.44% | 23.02% | 19.62% | 32.05% | -6.68% | 22.16% |
Доходность по периодам
С начала года, OTCAX показывает доходность -6.41%, что значительно ниже, чем у BQMGX с доходностью -5.31%. За последние 10 лет акции OTCAX превзошли акции BQMGX по среднегодовой доходности: 11.20% против 8.92% соответственно.
OTCAX
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- -6.41%
- 6 месяцев
- -10.76%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 11.20%
BQMGX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- -5.31%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -1.87%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 8.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTCAX и BQMGX
OTCAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BQMGX в 1.07%.
Доходность на риск
OTCAX vs. BQMGX — Ранг доходности на риск
OTCAX
BQMGX
Сравнение OTCAX c BQMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OTCAX | BQMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | -0.09 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | -0.01 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.00 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.05 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | -0.14 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OTCAX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | -0.09 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.20 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.50 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.50 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между OTCAX и BQMGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCAX и BQMGX
Дивидендная доходность OTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.91%, что больше доходности BQMGX в 4.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCAX MFS Mid Cap Growth Fund | 17.91% | 16.76% | 15.59% | 0.00% | 0.00% | 3.64% | 0.83% | 0.86% | 4.70% | 8.80% | 5.67% | 2.84% |
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 4.35% | 4.12% | 5.99% | 0.00% | 5.90% | 8.05% | 5.27% | 3.50% | 0.00% | 0.08% | 1.07% | 5.80% |
Просадки
Сравнение просадок OTCAX и BQMGX
Максимальная просадка OTCAX за все время составила -74.39%, что больше максимальной просадки BQMGX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCAX и BQMGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OTCAX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.39% | -36.05% | -38.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | -11.62% | -4.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.85% | -25.92% | -10.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.85% | -36.05% | -0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.46% | -11.07% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.21% | -5.83% | -17.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 3.85% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTCAX и BQMGX
MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что OTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BQMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OTCAX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 4.65% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 9.05% | +4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.72% | 15.98% | +4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.13% | 16.84% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.89% | 17.97% | +1.92% |