PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTCAX с BARAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OTCAX с BARAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Baron Asset Fund (BARAX).

OTCAX управляется MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. BARAX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 12 июн. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности OTCAX и BARAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Baron Asset Fund (BARAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OTCAX и BARAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund		-6.41%3.32%23.47%21.00%-28.53%13.66%35.34%37.43%0.82%25.95%
BARAX
Baron Asset Fund		-7.87%7.89%10.35%17.05%-26.06%13.88%32.98%37.64%-0.15%26.18%

Доходность по периодам

С начала года, OTCAX показывает доходность -6.41%, что значительно выше, чем у BARAX с доходностью -7.87%. За последние 10 лет акции OTCAX превзошли акции BARAX по среднегодовой доходности: 11.20% против 10.32% соответственно.

OTCAX

1 день
3.59%
1 месяц
-6.60%
С начала года
-6.41%
6 месяцев
-10.76%
1 год
2.30%
3 года*
10.38%
5 лет*
3.37%
10 лет*
11.20%

BARAX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-7.87%
6 месяцев
-0.37%
1 год
2.50%
3 года*
6.84%
5 лет*
1.42%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Mid Cap Growth Fund

Baron Asset Fund

Часто сравнивают с OTCAX:
OTCAX с DFAXOTCAX с ACMVXOTCAX с PRITXOTCAX с JHMMOTCAX с qqqOTCAX с SPYOTCAX с XMHQ
Часто сравнивают с BARAX:
BARAX с BTUBARAX с VOOBARAX с MXXIXBARAX с VOTBARAX с SPYBARAX с VYMBARAX с XMMO

Сравнение комиссий OTCAX и BARAX

OTCAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BARAX в 1.29%.

BARAX
Baron Asset Fund
OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

OTCAX vs. BARAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCAX
Ранг доходности на риск OTCAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
BARAX
Ранг доходности на риск BARAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BARAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTCAX c BARAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Baron Asset Fund (BARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTCAXBARAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.13

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

0.35

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.04

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

0.36

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.51

0.90

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTCAX vs. BARAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTCAX на текущий момент составляет 0.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BARAX равному 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCAX и BARAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTCAXBARAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.13

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.07

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.52

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.49

-0.11

Корреляция

Корреляция между OTCAX и BARAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCAX и BARAX

Дивидендная доходность OTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.91%, что больше доходности BARAX в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund		17.91%16.76%15.59%0.00%0.00%3.64%0.83%0.86%4.70%8.80%5.67%2.84%
BARAX
Baron Asset Fund		12.49%11.51%19.23%3.48%0.01%7.65%3.05%1.78%7.42%7.25%4.88%11.50%

Просадки

Сравнение просадок OTCAX и BARAX

Максимальная просадка OTCAX за все время составила -74.39%, что больше максимальной просадки BARAX в -59.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCAX и BARAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OTCAXBARAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.39%

-59.71%

-14.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.46%

-11.12%

-5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.85%

-37.53%

+0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.85%

-37.53%

+0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.46%

-9.28%

-4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.21%

-11.44%

-11.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

4.44%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности OTCAX и BARAX

MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Baron Asset Fund (BARAX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что OTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OTCAXBARAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

3.90%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

11.83%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

19.02%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.13%

19.56%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

19.79%

+0.10%