Сравнение QQQ с OTCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ (QQQ) и MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. OTCAX управляется MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQ или OTCAX.
Основные характеристики
| QQQ | OTCAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.79% | 17.65% |
| Дох-ть за 1 год | 36.91% | 29.36% |
| Дох-ть за 3 года | 9.89% | -1.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.42% | 9.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.39% | 8.84% |
| Коэф-т Шарпа | 2.11 | 2.02 |
| Коэф-т Сортино | 2.78 | 2.77 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 2.69 | 1.14 |
| Коэф-т Мартина | 9.81 | 10.58 |
| Индекс Язвы | 3.72% | 2.81% |
| Дневная вол-ть | 17.32% | 14.69% |
| Макс. просадка | -82.98% | -73.07% |
| Текущая просадка | -0.24% | -4.46% |
Корреляция
Корреляция между QQQ и OTCAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QQQ и OTCAX
С начала года, QQQ показывает доходность 25.79%, что значительно выше, чем у OTCAX с доходностью 17.65%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции OTCAX по среднегодовой доходности: 18.39% против 8.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQ и OTCAX
QQQ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии OTCAX в 1.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QQQ c OTCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ (QQQ) и MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQ и OTCAX
Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как OTCAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
OTCAX MFS Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.09% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QQQ и OTCAX
Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.98%, что больше максимальной просадки OTCAX в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и OTCAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ и OTCAX
Invesco QQQ (QQQ) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.