PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QQQ с OTCAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QQQ и OTCAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение QQQ с OTCAX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ (QQQ) и MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. OTCAX управляется MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQ или OTCAX.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и OTCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ (QQQ) и MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQ:

0.62

OTCAX:

0.47

Коэф-т Сортино

QQQ:

0.92

OTCAX:

0.66

Коэф-т Омега

QQQ:

1.13

OTCAX:

1.09

Коэф-т Кальмара

QQQ:

0.60

OTCAX:

0.37

Коэф-т Мартина

QQQ:

1.94

OTCAX:

1.23

Индекс Язвы

QQQ:

7.02%

OTCAX:

6.59%

Дневная вол-ть

QQQ:

25.59%

OTCAX:

21.89%

Макс. просадка

QQQ:

-82.98%

OTCAX:

-73.07%

Текущая просадка

QQQ:

-3.64%

OTCAX:

-4.88%

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у OTCAX с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции OTCAX по среднегодовой доходности: 17.69% против 10.73% соответственно.

QQQ

С начала года

1.69%

1 месяц

6.19%

6 месяцев

2.15%

1 год

15.88%

3 года

19.78%

5 лет

18.08%

10 лет

17.69%

OTCAX

С начала года

2.63%

1 месяц

4.17%

6 месяцев

-3.50%

1 год

10.18%

3 года

10.82%

5 лет

8.45%

10 лет

10.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ

MFS Mid Cap Growth Fund

Сравнение комиссий QQQ и OTCAX

QQQ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии OTCAX в 1.00%.

OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund
QQQ
Invesco QQQ
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQ и OTCAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
OTCAX
Ранг риск-скорректированной доходности OTCAX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OTCAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQ c OTCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ (QQQ) и MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа OTCAX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и OTCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и OTCAX

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности OTCAX в 7.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QQQ
Invesco QQQ		0.58%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%
OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund		7.60%7.80%0.00%0.00%3.64%0.83%0.86%4.70%8.80%5.67%2.84%7.09%

Просадки

Сравнение просадок QQQ и OTCAX

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.98%, что больше максимальной просадки OTCAX в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и OTCAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и OTCAX

Invesco QQQ (QQQ) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...