Сравнение OSTIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
OSTIX управляется Osterweis. Фонд был запущен 30 авг. 2002 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности OSTIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSTIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | -0.53% | 4.04% | 8.03% | 12.29% | -5.94% | 5.48% | 9.01% | 5.36% | -0.66% | 6.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, OSTIX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции OSTIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.21% против 14.14% соответственно.
OSTIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 5.21%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSTIX и VOO
OSTIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
OSTIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
OSTIX
VOO
Сравнение OSTIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSTIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 1.01 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 1.53 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.23 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 1.55 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | 7.31 | +2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSTIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.01 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.41 | 0.71 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.76 | 0.79 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.33 | 0.83 | +1.49 |
Корреляция
Корреляция между OSTIX и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSTIX и VOO
Дивидендная доходность OSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | 4.94% | 3.96% | 5.25% | 5.72% | 4.72% | 4.03% | 3.85% | 4.74% | 4.66% | 4.58% | 5.23% | 5.98% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок OSTIX и VOO
Максимальная просадка OSTIX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSTIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.06% | -33.99% | +23.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.89% | -11.98% | +10.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.75% | -24.52% | +14.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.06% | -33.99% | +23.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -5.55% | +4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -3.72% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 2.55% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSTIX и VOO
Текущая волатильность для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) составляет 0.97%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что OSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSTIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 5.34% | -4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.31% | 9.47% | -8.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 18.11% | -15.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.01% | 16.82% | -13.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.96% | 17.99% | -15.03% |