PortfoliosLab logo
Сравнение OSTIX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OSTIX и VTSAX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности OSTIX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
259.85%
956.88%
OSTIX
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OSTIX:

3.29

VTSAX:

0.52

Коэф-т Сортино

OSTIX:

4.50

VTSAX:

0.85

Коэф-т Омега

OSTIX:

1.96

VTSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

OSTIX:

2.82

VTSAX:

0.52

Коэф-т Мартина

OSTIX:

15.54

VTSAX:

2.15

Индекс Язвы

OSTIX:

0.42%

VTSAX:

4.72%

Дневная вол-ть

OSTIX:

1.99%

VTSAX:

19.71%

Макс. просадка

OSTIX:

-10.06%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

OSTIX:

-0.71%

VTSAX:

-10.95%

Доходность по периодам

С начала года, OSTIX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -6.84%. За последние 10 лет акции OSTIX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 4.56% против 11.33% соответственно.


OSTIX

С начала года

0.48%

1 месяц

-0.54%

6 месяцев

1.70%

1 год

6.35%

5 лет

7.10%

10 лет

4.56%

VTSAX

С начала года

-6.84%

1 месяц

-5.10%

6 месяцев

-5.24%

1 год

8.78%

5 лет

15.44%

10 лет

11.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OSTIX и VTSAX

OSTIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.


График комиссии OSTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OSTIX: 0.84%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OSTIX и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OSTIX
Ранг риск-скорректированной доходности OSTIX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OSTIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OSTIX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OSTIX, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
OSTIX: 3.29
VTSAX: 0.52
Коэффициент Сортино OSTIX, с текущим значением в 4.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OSTIX: 4.50
VTSAX: 0.85
Коэффициент Омега OSTIX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
OSTIX: 1.96
VTSAX: 1.12
Коэффициент Кальмара OSTIX, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
OSTIX: 2.82
VTSAX: 0.52
Коэффициент Мартина OSTIX, с текущим значением в 15.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
OSTIX: 15.54
VTSAX: 2.15

Показатель коэффициента Шарпа OSTIX на текущий момент составляет 3.29, что выше коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSTIX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.29
0.52
OSTIX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSTIX и VTSAX

Дивидендная доходность OSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности VTSAX в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OSTIX
Osterweis Strategic Income Fund
5.47%5.25%5.71%4.71%4.03%3.85%4.74%4.66%4.58%5.24%5.98%5.15%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.38%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок OSTIX и VTSAX

Максимальная просадка OSTIX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTIX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.71%
-10.95%
OSTIX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности OSTIX и VTSAX

Текущая волатильность для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) составляет 1.48%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 14.32%. Это указывает на то, что OSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.48%
14.32%
OSTIX
VTSAX