Сравнение OSTIX с FITLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX).
OSTIX управляется Osterweis. Фонд был запущен 30 авг. 2002 г.. FITLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OSTIX или FITLX.
Основные характеристики
| OSTIX | FITLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.95% | 21.93% |
| Дох-ть за 1 год | 11.60% | 33.81% |
| Дох-ть за 3 года | 4.15% | 8.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.57% | 15.60% |
| Коэф-т Шарпа | 6.27 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 14.03 | 3.42 |
| Коэф-т Омега | 3.51 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 18.16 | 3.63 |
| Коэф-т Мартина | 82.16 | 15.45 |
| Индекс Язвы | 0.14% | 2.24% |
| Дневная вол-ть | 1.83% | 13.36% |
| Макс. просадка | -10.06% | -34.35% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.22% |
Корреляция
Корреляция между OSTIX и FITLX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OSTIX и FITLX
С начала года, OSTIX показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у FITLX с доходностью 21.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSTIX и FITLX
OSTIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FITLX в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OSTIX c FITLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSTIX и FITLX
Дивидендная доходность OSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности FITLX в 0.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | 6.06% | 5.71% | 4.71% | 4.03% | 3.85% | 4.74% | 4.66% | 4.58% | 5.24% | 5.98% | 5.15% | 4.70% |
FITLX Fidelity US Sustainability Index Fund | 0.92% | 1.12% | 1.49% | 0.81% | 1.01% | 1.27% | 1.37% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OSTIX и FITLX
Максимальная просадка OSTIX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки FITLX в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTIX и FITLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OSTIX и FITLX
Текущая волатильность для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) составляет 0.35%, в то время как у Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что OSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FITLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.