Сравнение OSTIX с FITLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX).
OSTIX управляется Osterweis. Фонд был запущен 30 авг. 2002 г.. FITLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности OSTIX и FITLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSTIX и FITLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | -0.53% | 4.04% | 8.03% | 12.29% | -5.94% | 5.48% | 9.01% | 5.36% | -0.66% | 3.25% |
FITLX Fidelity US Sustainability Index Fund | -5.94% | 18.77% | 23.59% | 29.04% | -20.28% | 31.55% | 18.69% | 31.54% | -3.32% | 13.07% |
Доходность по периодам
С начала года, OSTIX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у FITLX с доходностью -5.94%.
OSTIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 5.21%
FITLX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- -5.94%
- 6 месяцев
- -2.92%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 18.12%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSTIX и FITLX
OSTIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FITLX в 0.11%.
Доходность на риск
OSTIX vs. FITLX — Ранг доходности на риск
OSTIX
FITLX
Сравнение OSTIX c FITLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSTIX | FITLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 1.06 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 1.63 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.24 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 1.75 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | 7.04 | +3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSTIX | FITLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.06 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.41 | 0.66 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.33 | 0.73 | +1.60 |
Корреляция
Корреляция между OSTIX и FITLX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSTIX и FITLX
Дивидендная доходность OSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности FITLX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | 4.94% | 3.96% | 5.25% | 5.72% | 4.72% | 4.03% | 3.85% | 4.74% | 4.66% | 4.58% | 5.23% | 5.98% |
FITLX Fidelity US Sustainability Index Fund | 1.18% | 1.11% | 1.29% | 1.12% | 1.49% | 0.99% | 1.01% | 1.41% | 1.58% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OSTIX и FITLX
Максимальная просадка OSTIX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки FITLX в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTIX и FITLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSTIX | FITLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.06% | -34.35% | +24.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.89% | -11.38% | +9.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.75% | -26.91% | +17.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -8.43% | +7.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -5.14% | +4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 2.83% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSTIX и FITLX
Текущая волатильность для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) составляет 0.97%, в то время как у Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что OSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FITLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSTIX | FITLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 5.61% | -4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.31% | 10.07% | -8.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 18.49% | -16.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.01% | 17.55% | -14.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.96% | 19.19% | -16.23% |