PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSTIX с FITLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OSTIX с FITLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OSTIX (Osterweis Strategic Income Fund) and FITLX (Fidelity US Sustainability Index Fund) are both mutual funds - OSTIX is a High Yield Bonds fund managed by Osterweis, while FITLX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, OSTIX returned 4.41%/yr vs 14.20%/yr for FITLX. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OSTIX charges 0.84%/yr vs 0.11%/yr for FITLX.

Доходность

Сравнение доходности OSTIX и FITLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSTIX показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у FITLX с доходностью 10.47%.

OSTIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.92%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.19%
1 год
5.13%
3 года*
7.26%
5 лет*
4.41%
10 лет*
5.13%

FITLX

1 день
-0.44%
1 месяц
5.58%
С начала года
10.47%
6 месяцев
11.11%
1 год
28.82%
3 года*
22.72%
5 лет*
14.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSTIX и FITLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSTIX
Osterweis Strategic Income Fund		1.67%4.04%8.03%12.29%-5.94%5.48%9.01%5.36%-0.66%3.25%
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		10.47%18.77%23.59%29.04%-20.28%31.55%18.69%31.54%-3.32%13.07%

Correlation

The correlation between OSTIX and FITLX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2017 г.

0.50

The correlation between OSTIX and FITLX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osterweis Strategic Income Fund

Fidelity US Sustainability Index Fund

Часто сравнивают с OSTIX:
OSTIX с VWEAXOSTIX с VFSTXOSTIX с FFHCXOSTIX с DBLSXOSTIX с FADMXOSTIX с RPHIXOSTIX с FAGIX
Часто сравнивают с FITLX:
FITLX с FXAIXFITLX с VFTAXFITLX с VOOFITLX с SPYFITLX с FNIDXFITLX с PRCOXFITLX с FHOFX

Доходность на риск

OSTIX vs. FITLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSTIX
Ранг доходности на риск OSTIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSTIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FITLX
Ранг доходности на риск FITLX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITLX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITLX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITLX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITLX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITLX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSTIX c FITLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSTIXFITLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
2.33

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.63
3.23

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.42

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

2.67

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.77

11.60

+5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSTIX vs. FITLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSTIX на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа FITLX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSTIX и FITLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSTIXFITLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

2.33

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.47

0.81

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.35

0.82

+1.53

Просадки

Сравнение просадок OSTIX и FITLX

Максимальная просадка OSTIX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки FITLX в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTIX и FITLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSTIXFITLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.06%

-34.35%

+24.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-11.15%

+9.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.27%

-19.99%

+16.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.75%

-26.91%

+17.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.44%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-5.07%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

2.56%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности OSTIX и FITLX

Текущая волатильность для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) составляет 0.52%, в то время как у Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что OSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FITLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSTIXFITLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

3.56%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.34%

9.77%

-8.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69%

12.76%

-11.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.01%

17.58%

-14.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.96%

19.10%

-16.14%

Сравнение комиссий OSTIX и FITLX

OSTIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FITLX в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSTIX и FITLX

Дивидендная доходность OSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности FITLX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		1.00%1.11%1.29%1.12%1.49%0.99%1.01%1.41%1.58%0.76%0.00%0.00%
OSTIX
Osterweis Strategic Income Fund		4.75%3.96%5.25%5.72%4.72%4.03%3.85%4.74%4.66%4.58%5.23%5.98%

Часто задаваемые вопросы

OSTIX and FITLX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FITLX has higher volatility (3.56%) compared to OSTIX (0.52%). In terms of maximum drawdown, OSTIX dropped -10.06% vs FITLX's -34.35%.

OSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSTIX и FITLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор