PortfoliosLab logo
Сравнение FITLX с FEDDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FITLX и FEDDX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FITLX и FEDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
162.57%
31.65%
FITLX
FEDDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FITLX:

0.36

FEDDX:

0.10

Коэф-т Сортино

FITLX:

0.64

FEDDX:

0.24

Коэф-т Омега

FITLX:

1.09

FEDDX:

1.03

Коэф-т Кальмара

FITLX:

0.36

FEDDX:

0.08

Коэф-т Мартина

FITLX:

1.36

FEDDX:

0.22

Индекс Язвы

FITLX:

5.32%

FEDDX:

6.96%

Дневная вол-ть

FITLX:

20.28%

FEDDX:

14.99%

Макс. просадка

FITLX:

-34.35%

FEDDX:

-42.98%

Текущая просадка

FITLX:

-11.38%

FEDDX:

-10.41%

Доходность по периодам

С начала года, FITLX показывает доходность -7.21%, что значительно ниже, чем у FEDDX с доходностью 3.54%.


FITLX

С начала года

-7.21%

1 месяц

-2.83%

6 месяцев

-6.59%

1 год

7.59%

5 лет

15.59%

10 лет

N/A

FEDDX

С начала года

3.54%

1 месяц

-0.44%

6 месяцев

-2.58%

1 год

0.72%

5 лет

9.76%

10 лет

3.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FITLX и FEDDX

FITLX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FEDDX в 1.19%.


График комиссии FEDDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEDDX: 1.19%
График комиссии FITLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FITLX: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FITLX и FEDDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FITLX
Ранг риск-скорректированной доходности FITLX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FITLX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITLX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITLX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITLX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITLX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

FEDDX
Ранг риск-скорректированной доходности FEDDX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEDDX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDDX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDDX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDDX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDDX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FITLX c FEDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FITLX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FITLX: 0.36
FEDDX: 0.10
Коэффициент Сортино FITLX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FITLX: 0.64
FEDDX: 0.24
Коэффициент Омега FITLX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FITLX: 1.09
FEDDX: 1.03
Коэффициент Кальмара FITLX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FITLX: 0.36
FEDDX: 0.08
Коэффициент Мартина FITLX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FITLX: 1.36
FEDDX: 0.22

Показатель коэффициента Шарпа FITLX на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа FEDDX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITLX и FEDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.10
FITLX
FEDDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITLX и FEDDX

Дивидендная доходность FITLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности FEDDX в 3.85%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund
1.39%1.29%1.12%1.49%0.81%1.01%1.27%1.37%0.71%0.00%0.00%
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund
3.85%3.99%2.05%1.69%2.59%0.59%1.05%1.82%0.74%0.80%0.81%

Просадки

Сравнение просадок FITLX и FEDDX

Максимальная просадка FITLX за все время составила -34.35%, что меньше максимальной просадки FEDDX в -42.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITLX и FEDDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.38%
-10.41%
FITLX
FEDDX

Волатильность

Сравнение волатильности FITLX и FEDDX

Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) имеет более высокую волатильность в 13.84% по сравнению с Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) с волатильностью 8.55%. Это указывает на то, что FITLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.84%
8.55%
FITLX
FEDDX