Сравнение OSTIX с FHYSX
OSTIX (Osterweis Strategic Income Fund) and FHYSX (Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, OSTIX returned 5.13%/yr vs 5.32%/yr for FHYSX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OSTIX charges 0.84%/yr vs 0.02%/yr for FHYSX.
Доходность
Сравнение доходности OSTIX и FHYSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSTIX показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у FHYSX с доходностью 1.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OSTIX имеют среднегодовую доходность 5.13%, а акции FHYSX немного впереди с 5.32%.
OSTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 5.13%
FHYSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 7.21%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 5.32%
Сравнение доходности по годам OSTIX и FHYSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | 1.67% | 4.04% | 8.03% | 12.29% | -5.94% | 5.48% | 9.01% | 5.36% | -0.66% | 6.00% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | 1.36% | 9.14% | 6.42% | 12.77% | -13.16% | 4.49% | 6.08% | 15.14% | -2.16% | 8.34% |
Correlation
The correlation between OSTIX and FHYSX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2009 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between OSTIX and FHYSX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSTIX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск
OSTIX
FHYSX
Сравнение OSTIX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSTIX | FHYSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.54 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 2.96 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.77 | 15.43 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSTIX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10 | 2.13 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.47 | 0.67 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.74 | 0.93 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.35 | 0.88 | +1.47 |
Просадки
Сравнение просадок OSTIX и FHYSX
Максимальная просадка OSTIX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTIX и FHYSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSTIX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.06% | -21.45% | +11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | -2.44% | +1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.27% | -3.64% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.75% | -16.93% | +7.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.06% | -21.45% | +11.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.94% | -2.58% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.47% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSTIX и FHYSX
Текущая волатильность для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) составляет 0.52%, в то время как у Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) волатильность равна 0.96%. Это указывает на то, что OSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSTIX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.96% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.34% | 2.61% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69% | 3.40% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.01% | 5.24% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.96% | 5.77% | -2.81% |
Сравнение комиссий OSTIX и FHYSX
OSTIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSTIX и FHYSX
Дивидендная доходность OSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности FHYSX в 6.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | 6.29% | 6.28% | 5.84% | 5.30% | 5.27% | 4.54% | 5.74% | 6.18% | 6.61% | 6.98% | 6.45% | 8.45% |
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | 4.75% | 3.96% | 5.25% | 5.72% | 4.72% | 4.03% | 3.85% | 4.74% | 4.66% | 4.58% | 5.23% | 5.98% |
Часто задаваемые вопросы
OSTIX and FHYSX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FHYSX has higher volatility (0.96%) compared to OSTIX (0.52%). In terms of maximum drawdown, OSTIX dropped -10.06% vs FHYSX's -21.45%.
OSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSTIX и FHYSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор