Сравнение OSTIX с FHYSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX).
OSTIX управляется Osterweis. Фонд был запущен 30 авг. 2002 г.. FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности OSTIX и FHYSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSTIX и FHYSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | -0.53% | 4.04% | 8.03% | 12.29% | -5.94% | 5.48% | 9.01% | 5.36% | -0.66% | 6.00% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | -1.26% | 9.14% | 6.42% | 12.77% | -13.16% | 4.49% | 6.08% | 15.14% | -2.16% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, OSTIX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у FHYSX с доходностью -1.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OSTIX имеют среднегодовую доходность 5.21%, а акции FHYSX немного впереди с 5.44%.
OSTIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 5.21%
FHYSX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSTIX и FHYSX
OSTIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.
Доходность на риск
OSTIX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск
OSTIX
FHYSX
Сравнение OSTIX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSTIX | FHYSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 1.71 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 2.43 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.46 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.73 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | 11.03 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSTIX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.71 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.41 | 0.62 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.76 | 0.95 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.33 | 0.86 | +1.47 |
Корреляция
Корреляция между OSTIX и FHYSX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSTIX и FHYSX
Дивидендная доходность OSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что меньше доходности FHYSX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | 4.94% | 3.96% | 5.25% | 5.72% | 4.72% | 4.03% | 3.85% | 4.74% | 4.66% | 4.58% | 5.23% | 5.98% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | 5.79% | 6.28% | 5.84% | 5.30% | 5.27% | 4.54% | 5.74% | 6.18% | 6.61% | 6.98% | 6.45% | 8.45% |
Просадки
Сравнение просадок OSTIX и FHYSX
Максимальная просадка OSTIX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTIX и FHYSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSTIX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.06% | -21.45% | +11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.89% | -2.50% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.75% | -16.93% | +7.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.06% | -21.45% | +11.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -1.77% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -2.61% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.62% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSTIX и FHYSX
Текущая волатильность для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) составляет 0.97%, в то время как у Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что OSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSTIX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 1.38% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.31% | 2.43% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 3.79% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.01% | 5.20% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.96% | 5.77% | -2.81% |