PortfoliosLab logo
Сравнение FFHCX с DODLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFHCX и DODLX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности FFHCX и DODLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
67.05%
39.13%
FFHCX
DODLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFHCX:

1.77

DODLX:

1.53

Коэф-т Сортино

FFHCX:

2.97

DODLX:

2.25

Коэф-т Омега

FFHCX:

1.66

DODLX:

1.28

Коэф-т Кальмара

FFHCX:

1.92

DODLX:

1.32

Коэф-т Мартина

FFHCX:

9.56

DODLX:

3.26

Индекс Язвы

FFHCX:

0.63%

DODLX:

2.51%

Дневная вол-ть

FFHCX:

3.37%

DODLX:

5.35%

Макс. просадка

FFHCX:

-21.45%

DODLX:

-17.05%

Текущая просадка

FFHCX:

-1.54%

DODLX:

-0.52%

Доходность по периодам

С начала года, FFHCX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у DODLX с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции FFHCX превзошли акции DODLX по среднегодовой доходности: 5.01% против 3.67% соответственно.


FFHCX

С начала года

-0.86%

1 месяц

-0.76%

6 месяцев

1.43%

1 год

5.99%

5 лет

8.19%

10 лет

5.01%

DODLX

С начала года

4.96%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

2.85%

1 год

8.69%

5 лет

4.21%

10 лет

3.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFHCX и DODLX

FFHCX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DODLX в 0.45%.


График комиссии DODLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DODLX: 0.45%
График комиссии FFHCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFHCX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFHCX и DODLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFHCX
Ранг риск-скорректированной доходности FFHCX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFHCX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFHCX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFHCX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFHCX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFHCX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

DODLX
Ранг риск-скорректированной доходности DODLX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODLX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODLX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODLX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODLX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODLX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFHCX c DODLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FFHCX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFHCX: 1.77
DODLX: 1.63
Коэффициент Сортино FFHCX, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFHCX: 2.97
DODLX: 2.41
Коэффициент Омега FFHCX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFHCX: 1.66
DODLX: 1.30
Коэффициент Кальмара FFHCX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFHCX: 1.92
DODLX: 1.40
Коэффициент Мартина FFHCX, с текущим значением в 9.56, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FFHCX: 9.56
DODLX: 3.45

Показатель коэффициента Шарпа FFHCX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODLX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFHCX и DODLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.77
1.63
FFHCX
DODLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFHCX и DODLX

Дивидендная доходность FFHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что больше доходности DODLX в 4.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFHCX
Fidelity Series Floating Rate High Income Fund
9.19%9.23%9.47%5.90%4.29%4.61%5.92%6.69%4.79%4.42%5.15%8.23%
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund
4.59%4.73%3.31%5.05%2.49%2.21%3.40%4.21%2.34%1.69%0.00%1.40%

Просадки

Сравнение просадок FFHCX и DODLX

Максимальная просадка FFHCX за все время составила -21.45%, что больше максимальной просадки DODLX в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFHCX и DODLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.54%
-0.52%
FFHCX
DODLX

Волатильность

Сравнение волатильности FFHCX и DODLX

Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) имеют волатильность 2.12% и 2.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.12%
2.17%
FFHCX
DODLX