PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSTFX с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OSTFX с SWPPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OSTFX (Osterweis Fund) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, OSTFX returned 11.82%/yr vs 15.63%/yr for SWPPX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. OSTFX charges 0.95%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.

Доходность

Сравнение доходности OSTFX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osterweis Fund (OSTFX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSTFX показывает доходность 4.68%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 11.69%. За последние 10 лет акции OSTFX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 11.82% против 15.63% соответственно.

OSTFX

1 день
0.34%
1 месяц
0.68%
С начала года
4.68%
6 месяцев
3.84%
1 год
16.26%
3 года*
14.83%
5 лет*
7.55%
10 лет*
11.82%

SWPPX

1 день
0.15%
1 месяц
5.83%
С начала года
11.69%
6 месяцев
11.71%
1 год
28.97%
3 года*
22.73%
5 лет*
14.26%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSTFX и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSTFX
Osterweis Fund		4.68%12.85%13.48%22.64%-22.01%22.58%23.20%43.39%-7.85%14.82%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		11.69%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%

Correlation

The correlation between OSTFX and SWPPX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 1997 г.

0.88

The correlation between OSTFX and SWPPX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osterweis Fund

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с OSTFX:
OSTFX с OSTIXOSTFX с OSTGXOSTFX с OSTVXOSTFX с DHAMXOSTFX с FGJEXOSTFX с FNSTXOSTFX с FLCPX
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Доходность на риск

OSTFX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSTFX
Ранг доходности на риск OSTFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSTFX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTFX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTFX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTFX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTFX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSTFX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Fund (OSTFX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSTFXSWPPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.52

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
3.41

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.46

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

3.36

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.53

15.67

-8.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSTFX vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSTFX на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSTFX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSTFXSWPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.52

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.85

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.86

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.51

+0.20

Просадки

Сравнение просадок OSTFX и SWPPX

Максимальная просадка OSTFX за все время составила -40.63%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTFX и SWPPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSTFXSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.63%

-55.06%

+14.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-8.89%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.80%

-18.74%

+2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.62%

-24.51%

-3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.54%

-33.80%

+1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

0.00%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-9.95%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.90%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности OSTFX и SWPPX

Osterweis Fund (OSTFX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 2.77% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSTFXSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

2.83%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

8.98%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

11.87%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

16.93%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

18.23%

-1.41%

Сравнение комиссий OSTFX и SWPPX

OSTFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSTFX и SWPPX

Дивидендная доходность OSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности SWPPX в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSTFX
Osterweis Fund		5.72%5.98%14.93%4.01%7.81%12.83%5.48%14.46%29.80%43.97%7.35%22.55%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		0.99%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, OSTFX and SWPPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWPPX has higher volatility (2.83%) compared to OSTFX (2.77%). In terms of maximum drawdown, OSTFX dropped -40.63% vs SWPPX's -55.06%.

SWPPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSTFX и SWPPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор