Сравнение OSTFX с OSTIX
OSTFX (Osterweis Fund) and OSTIX (Osterweis Strategic Income Fund) are both mutual funds - OSTFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Osterweis, while OSTIX is a High Yield Bonds fund managed by Osterweis. Over the past 10 years, OSTFX returned 11.82%/yr vs 5.13%/yr for OSTIX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. OSTFX charges 0.95%/yr vs 0.84%/yr for OSTIX.
Доходность
Сравнение доходности OSTFX и OSTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSTFX показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у OSTIX с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции OSTFX превзошли акции OSTIX по среднегодовой доходности: 11.82% против 5.13% соответственно.
OSTFX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 4.68%
- 6 месяцев
- 3.84%
- 1 год
- 16.26%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 11.82%
OSTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 5.13%
Сравнение доходности по годам OSTFX и OSTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTFX Osterweis Fund | 4.68% | 12.85% | 13.48% | 22.64% | -22.01% | 22.58% | 23.20% | 43.39% | -7.85% | 14.82% |
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | 1.67% | 4.04% | 8.03% | 12.29% | -5.94% | 5.48% | 9.01% | 5.36% | -0.66% | 6.00% |
Correlation
The correlation between OSTFX and OSTIX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2002 г. | 0.46 |
The correlation between OSTFX and OSTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSTFX vs. OSTIX — Ранг доходности на риск
OSTFX
OSTIX
Сравнение OSTFX c OSTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Fund (OSTFX) и Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSTFX | OSTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.75 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 3.70 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 16.77 | -9.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSTFX | OSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 3.10 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 1.47 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 1.74 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 2.35 | -1.64 |
Просадки
Сравнение просадок OSTFX и OSTIX
Максимальная просадка OSTFX за все время составила -40.63%, что больше максимальной просадки OSTIX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTFX и OSTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSTFX | OSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.63% | -10.06% | -30.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | -1.42% | -8.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.80% | -3.27% | -12.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.62% | -9.75% | -17.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.54% | -10.06% | -22.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | 0.00% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -0.94% | -5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 0.31% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSTFX и OSTIX
Osterweis Fund (OSTFX) имеет более высокую волатильность в 2.77% по сравнению с Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что OSTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSTFX | OSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 0.52% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 1.34% | +7.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 1.69% | +9.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 3.01% | +12.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 2.96% | +13.86% |
Сравнение комиссий OSTFX и OSTIX
OSTFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OSTIX в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSTFX и OSTIX
Дивидендная доходность OSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности OSTIX в 4.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTFX Osterweis Fund | 5.72% | 5.98% | 14.93% | 4.01% | 7.81% | 12.83% | 5.48% | 14.46% | 29.80% | 43.97% | 7.35% | 22.55% |
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | 4.75% | 3.96% | 5.25% | 5.72% | 4.72% | 4.03% | 3.85% | 4.74% | 4.66% | 4.58% | 5.23% | 5.98% |
Часто задаваемые вопросы
OSTFX and OSTIX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OSTFX has higher volatility (2.77%) compared to OSTIX (0.52%). In terms of maximum drawdown, OSTFX dropped -40.63% vs OSTIX's -10.06%.
OSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSTFX и OSTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор