PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSTFX с OSTGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSTFX с OSTGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osterweis Fund (OSTFX) и Osterweis Emerging Opportunity Fund (OSTGX).

OSTFX управляется Osterweis. Фонд был запущен 1 окт. 1993 г.. OSTGX управляется Osterweis. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности OSTFX и OSTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osterweis Fund (OSTFX) и Osterweis Emerging Opportunity Fund (OSTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSTFX и OSTGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSTFX
Osterweis Fund		-4.68%12.85%13.48%22.64%-22.01%22.58%23.20%43.39%-7.85%14.82%
OSTGX
Osterweis Emerging Opportunity Fund		-3.78%0.26%22.49%23.98%-33.00%-14.83%83.54%36.97%1.33%26.75%

Доходность по периодам

С начала года, OSTFX показывает доходность -4.68%, что значительно ниже, чем у OSTGX с доходностью -3.78%.

OSTFX

1 день
2.43%
1 месяц
-6.93%
С начала года
-4.68%
6 месяцев
-1.65%
1 год
10.90%
3 года*
12.08%
5 лет*
6.17%
10 лет*
11.02%

OSTGX

1 день
4.82%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
-0.53%
1 год
12.34%
3 года*
10.02%
5 лет*
-3.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osterweis Fund

Osterweis Emerging Opportunity Fund

Часто сравнивают с OSTFX:
OSTFX с OSTVXOSTFX с OSTIXOSTFX с FEQHXOSTFX с FGJEXOSTFX с FLCPXOSTFX с FNSTXOSTFX с FSKAX
Часто сравнивают с OSTGX:
OSTGX с GOOGOSTGX с IWMOSTGX с IWOOSTGX с OSTVXOSTGX с NESIXOSTGX с OSTIXOSTGX с KSCOX

Сравнение комиссий OSTFX и OSTGX

OSTFX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии OSTGX в 1.17%.

OSTGX
Osterweis Emerging Opportunity Fund
OSTFX
Osterweis Fund

Доходность на риск

OSTFX vs. OSTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSTFX
Ранг доходности на риск OSTFX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSTFX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTFX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTFX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTFX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
OSTGX
Ранг доходности на риск OSTGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSTGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTGX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTGX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSTFX c OSTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Fund (OSTFX) и Osterweis Emerging Opportunity Fund (OSTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSTFXOSTGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.54

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.94

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.12

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

0.92

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.58

3.11

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSTFX vs. OSTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSTFX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа OSTGX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSTFX и OSTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSTFXOSTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.54

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

-0.16

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.45

+0.24

Корреляция

Корреляция между OSTFX и OSTGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSTFX и OSTGX

Дивидендная доходность OSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности OSTGX в 2.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSTFX
Osterweis Fund		6.28%5.98%14.93%4.01%7.81%12.83%5.48%14.46%29.80%43.97%7.35%22.55%
OSTGX
Osterweis Emerging Opportunity Fund		2.40%2.31%0.84%0.00%0.00%0.10%10.54%12.79%8.06%18.91%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OSTFX и OSTGX

Максимальная просадка OSTFX за все время составила -40.63%, что меньше максимальной просадки OSTGX в -53.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTFX и OSTGX.

Загрузка...

Показатели просадок

OSTFXOSTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.63%

-53.93%

+13.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-13.61%

+3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.62%

-53.93%

+26.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.88%

-27.38%

+19.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-19.78%

+12.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

4.04%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности OSTFX и OSTGX

Текущая волатильность для Osterweis Fund (OSTFX) составляет 4.83%, в то время как у Osterweis Emerging Opportunity Fund (OSTGX) волатильность равна 9.38%. Это указывает на то, что OSTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSTFXOSTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

9.38%

-4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

15.09%

-6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

24.60%

-9.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

24.68%

-9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

25.13%

-8.36%