Сравнение OSTFX с FGJEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osterweis Fund (OSTFX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX).
OSTFX управляется Osterweis. Фонд был запущен 1 окт. 1993 г.. FGJEX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности OSTFX и FGJEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSTFX и FGJEX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OSTFX Osterweis Fund | -4.68% | 19.51% |
FGJEX Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z | -0.45% | 24.15% |
Доходность по периодам
С начала года, OSTFX показывает доходность -4.68%, что значительно ниже, чем у FGJEX с доходностью -0.45%.
OSTFX
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -6.93%
- С начала года
- -4.68%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 12.08%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 11.02%
FGJEX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSTFX и FGJEX
OSTFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FGJEX в 0.46%.
Доходность на риск
OSTFX vs. FGJEX — Ранг доходности на риск
OSTFX
FGJEX
Сравнение OSTFX c FGJEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Fund (OSTFX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSTFX | FGJEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSTFX | FGJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 2.34 | -1.65 |
Корреляция
Корреляция между OSTFX и FGJEX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSTFX и FGJEX
Дивидендная доходность OSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что меньше доходности FGJEX в 9.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTFX Osterweis Fund | 6.28% | 5.98% | 14.93% | 4.01% | 7.81% | 12.83% | 5.48% | 14.46% | 29.80% | 43.97% | 7.35% | 22.55% |
FGJEX Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z | 9.63% | 9.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OSTFX и FGJEX
Максимальная просадка OSTFX за все время составила -40.63%, что больше максимальной просадки FGJEX в -8.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTFX и FGJEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSTFX | FGJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.63% | -8.32% | -32.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.88% | -5.93% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -1.07% | -5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OSTFX и FGJEX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSTFX | FGJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 11.08% | +4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 11.08% | +4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 11.08% | +5.69% |