PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSTFX с FLCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSTFX с FLCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osterweis Fund (OSTFX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).

OSTFX управляется Osterweis. Фонд был запущен 1 окт. 1993 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности OSTFX и FLCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osterweis Fund (OSTFX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSTFX и FLCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSTFX
Osterweis Fund		-4.68%12.85%13.48%22.64%-22.01%22.58%23.20%43.39%-7.85%14.82%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		-4.33%17.84%25.08%26.25%-18.06%28.61%18.24%31.59%-4.38%21.74%

Доходность по периодам

С начала года, OSTFX показывает доходность -4.68%, что значительно ниже, чем у FLCPX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции OSTFX уступали акциям FLCPX по среднегодовой доходности: 11.02% против 14.08% соответственно.

OSTFX

1 день
2.43%
1 месяц
-6.93%
С начала года
-4.68%
6 месяцев
-1.65%
1 год
10.90%
3 года*
12.08%
5 лет*
6.17%
10 лет*
11.02%

FLCPX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.32%
3 года*
18.33%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osterweis Fund

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с OSTFX:
OSTFX с OSTGXOSTFX с OSTVXOSTFX с OSTIXOSTFX с FNSTXOSTFX с FSKAXOSTFX с POGSXOSTFX с SGOIX
Часто сравнивают с FLCPX:
FLCPX с VOOFLCPX с FXAIXFLCPX с FPURXFLCPX с SPYFLCPX с SNXFXFLCPX с VTSAXFLCPX с IVV

Сравнение комиссий OSTFX и FLCPX

OSTFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.

OSTFX
Osterweis Fund
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Доходность на риск

OSTFX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSTFX
Ранг доходности на риск OSTFX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSTFX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTFX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTFX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTFX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FLCPX
Ранг доходности на риск FLCPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSTFX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Fund (OSTFX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSTFXFLCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.98

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.50

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.33

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.58

6.39

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSTFX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSTFX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCPX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSTFX и FLCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSTFXFLCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.98

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.70

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.78

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.84

-0.15

Корреляция

Корреляция между OSTFX и FLCPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSTFX и FLCPX

Дивидендная доходность OSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности FLCPX в 0.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSTFX
Osterweis Fund		6.28%5.98%14.93%4.01%7.81%12.83%5.48%14.46%29.80%43.97%7.35%22.55%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		0.59%0.56%6.11%7.05%11.23%10.38%3.93%1.74%2.18%1.57%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OSTFX и FLCPX

Максимальная просадка OSTFX за все время составила -40.63%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTFX и FLCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

OSTFXFLCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.63%

-33.87%

-6.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-12.14%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.62%

-24.40%

-3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.54%

-33.87%

+1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.88%

-6.23%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-4.24%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.53%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности OSTFX и FLCPX

Текущая волатильность для Osterweis Fund (OSTFX) составляет 4.83%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что OSTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSTFXFLCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

5.34%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

9.53%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

18.33%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

17.08%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

18.15%

-1.38%