- ISIN
- US7429354068
- CUSIP
- 742935406
- Эмитент
- Osterweis
- Дата выпуска
- 1 окт. 1993 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OSTFX
Osterweis Fund (OSTFX) прибавил 4.7% с начала года. Текущая цена акции OSTFX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OSTFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,439.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Osterweis Fund (OSTFX) показал доход в 4.68% с начала года и 16.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OSTFX составила 11.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Osterweis Fund
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 4.68%
- 6 месяцев
- 3.84%
- 1 год
- 16.26%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 11.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность OSTFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -17.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении OSTFX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.51% | 0.84% | -6.88% | 10.18% | -0.14% | -0.19% | 4.68% | ||||||
| 2025 | 4.07% | -2.78% | -4.39% | -1.66% | 5.80% | 4.04% | 1.48% | 1.31% | 1.29% | 1.23% | 3.06% | -0.80% | 12.85% |
| 2024 | 2.02% | 4.32% | 3.39% | -4.73% | 2.79% | 2.41% | 1.20% | 1.24% | 0.94% | -2.56% | 4.44% | -2.30% | 13.48% |
| 2023 | 5.63% | -2.49% | 3.22% | 0.59% | -0.00% | 5.03% | 2.84% | -1.46% | -5.17% | -0.99% | 10.01% | 4.30% | 22.64% |
| 2022 | -7.17% | -1.47% | 1.04% | -8.89% | -0.97% | -5.99% | 7.06% | -4.11% | -8.35% | 4.43% | 6.89% | -5.28% | -22.01% |
| 2021 | -1.62% | 3.53% | 2.60% | 5.11% | -0.09% | 1.92% | 1.36% | 2.03% | -4.78% | 6.89% | -2.20% | 6.47% | 22.58% |
Метрики бенчмарка
Osterweis Fund has an annualized alpha of 3.89%, beta of 0.70, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 1993.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (87.46%) than losses (79.58%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.89% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 3.89%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 87.46%
- Участие в снижении
- 79.58%
Комиссия
Комиссия OSTFX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OSTFX имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Osterweis Fund (OSTFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OSTFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.93 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 13.52 | -5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Osterweis Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.19 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.19 | $1.19 | $2.79 | $0.76 | $1.25 | $2.83 | $1.12 | $2.53 | $4.21 | $8.68 | $1.83 | $5.74 |
Дивидендный доход | 5.72% | 5.98% | 14.93% | 4.01% | 7.81% | 12.83% | 5.48% | 14.46% | 29.80% | 43.97% | 7.35% | 22.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Osterweis Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $1.19 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.79 | $2.79 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.76 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $1.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.83 | $2.83 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Osterweis Fund показал максимальную просадку в 40.63%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.
Текущая просадка Osterweis Fund составляет 1.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -40.63%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 11mo | 3y 7moиюль 2007 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -32.54%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -29.75%окт. 2002 г. | 2y 6mo | 1y 2mo | 3y 9moмарт 2000 г. - дек. 2003 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.62%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 3mo | 2y 1moдек. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -25.32%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 3mo | 5mo 19dиюль 1998 г. - янв. 1999 г. |
Показатели просадок
| OSTFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.63% | -56.78% | +16.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | -9.10% | -0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.80% | -18.90% | +3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.62% | -25.43% | -2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.54% | -33.92% | +1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -0.74% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -10.72% | +3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 1.97% | +0.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OSTFX
Добавьте Osterweis Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OSTFX