График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Osterweis Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Osterweis Fund (OSTFX) показал доход в -6.94% с начала года и 8.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OSTFX составила 10.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Osterweis Fund
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -9.09%
- С начала года
- -6.94%
- 6 месяцев
- -3.70%
- 1 год
- 8.57%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 10.76%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -17.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении OSTFX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.51% | 0.84% | -9.09% | -6.94% | |||||||||
| 2025 | 4.07% | -2.78% | -4.39% | -1.66% | 5.80% | 4.04% | 1.48% | 1.31% | 1.29% | 1.23% | 3.06% | -0.80% | 12.85% |
| 2024 | 2.02% | 4.32% | 3.39% | -4.73% | 2.79% | 2.41% | 1.20% | 1.24% | 0.94% | -2.56% | 4.44% | -2.30% | 13.48% |
| 2023 | 5.63% | -2.49% | 3.22% | 0.59% | -0.00% | 5.03% | 2.84% | -1.46% | -5.17% | -0.99% | 10.01% | 4.30% | 22.64% |
| 2022 | -7.17% | -1.47% | 1.04% | -8.89% | -0.97% | -5.99% | 7.06% | -4.11% | -8.35% | 4.43% | 6.89% | -5.28% | -22.01% |
| 2021 | -1.62% | 3.53% | 2.60% | 5.11% | -0.09% | 1.92% | 1.36% | 2.03% | -4.78% | 6.89% | -2.20% | 6.47% | 22.58% |
Метрики бенчмарка
Osterweis Fund: годовая альфа составляет 3.95%, бета — 0.70, а R² — 0.77 относительно S&P 500 Index с 01.10.1993.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (88.11%) было выше, чем в снижении (79.64%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот фонд показал годовую альфу 3.95% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 3.95%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 88.11%
- Участие в снижении
- 79.64%
Комиссия
Комиссия OSTFX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OSTFX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Osterweis Fund (OSTFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OSTFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.90 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.39 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.40 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | 6.61 | -3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для OSTFX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Osterweis Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.19 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.19 | $1.19 | $2.79 | $0.76 | $1.25 | $2.83 | $1.12 | $2.53 | $4.21 | $8.68 | $1.83 | $5.74 |
Дивидендный доход | 6.43% | 5.98% | 14.93% | 4.01% | 7.81% | 12.83% | 5.48% | 14.46% | 29.80% | 43.97% | 7.35% | 22.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Osterweis Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $1.19 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.79 | $2.79 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.76 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $1.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.83 | $2.83 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Osterweis Fund показал максимальную просадку в 40.63%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.
Текущая просадка Osterweis Fund составляет 10.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.63% | 16 июл. 2007 г. | 416 | 9 мар. 2009 г. | 491 | 16 февр. 2011 г. | 907 |
| -32.54% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -29.75% | 24 мар. 2000 г. | 638 | 9 окт. 2002 г. | 305 | 24 дек. 2003 г. | 943 |
| -27.62% | 28 дек. 2021 г. | 203 | 14 окт. 2022 г. | 331 | 9 февр. 2024 г. | 534 |
| -25.32% | 21 июл. 1998 г. | 57 | 8 окт. 1998 г. | 61 | 6 янв. 1999 г. | 118 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...