Сравнение OSTFX с DHAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osterweis Fund (OSTFX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX).
OSTFX управляется Osterweis. Фонд был запущен 1 окт. 1993 г.. DHAMX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности OSTFX и DHAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSTFX и DHAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTFX Osterweis Fund | -4.68% | 12.85% | 13.48% | 22.64% | -22.01% | 22.58% | 23.20% | 43.39% | -7.85% | 14.82% |
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 7.48% | 19.37% | 1.33% | 14.91% | -3.34% | 27.41% | 30.79% | 16.38% | -3.82% | 25.26% |
Доходность по периодам
С начала года, OSTFX показывает доходность -4.68%, что значительно ниже, чем у DHAMX с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции OSTFX уступали акциям DHAMX по среднегодовой доходности: 11.02% против 13.05% соответственно.
OSTFX
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -6.93%
- С начала года
- -4.68%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 12.08%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 11.02%
DHAMX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- 35.90%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 13.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSTFX и DHAMX
OSTFX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DHAMX в 1.46%.
Доходность на риск
OSTFX vs. DHAMX — Ранг доходности на риск
OSTFX
DHAMX
Сравнение OSTFX c DHAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Fund (OSTFX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSTFX | DHAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.81 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 2.53 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.35 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 3.13 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 11.58 | -7.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSTFX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.81 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.61 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.76 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.81 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между OSTFX и DHAMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSTFX и DHAMX
Дивидендная доходность OSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что меньше доходности DHAMX в 33.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTFX Osterweis Fund | 6.28% | 5.98% | 14.93% | 4.01% | 7.81% | 12.83% | 5.48% | 14.46% | 29.80% | 43.97% | 7.35% | 22.55% |
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 33.54% | 36.05% | 0.00% | 2.58% | 1.37% | 16.31% | 4.52% | 9.94% | 22.37% | 13.14% | 3.57% | 11.03% |
Просадки
Сравнение просадок OSTFX и DHAMX
Максимальная просадка OSTFX за все время составила -40.63%, что больше максимальной просадки DHAMX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTFX и DHAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSTFX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.63% | -28.47% | -12.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | -11.65% | +1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.62% | -28.47% | +0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.54% | -28.47% | -4.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.88% | -7.59% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -4.20% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 3.15% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSTFX и DHAMX
Текущая волатильность для Osterweis Fund (OSTFX) составляет 4.83%, в то время как у Centre American Select Equity Fund (DHAMX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что OSTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSTFX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 5.83% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | 12.58% | -3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 19.84% | -4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 17.65% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 17.26% | -0.49% |