PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSTFX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSTFX с PAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osterweis Fund (OSTFX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

OSTFX управляется Osterweis. Фонд был запущен 1 окт. 1993 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности OSTFX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osterweis Fund (OSTFX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSTFX и PAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSTFX
Osterweis Fund		-4.68%12.85%13.48%22.64%-22.01%22.58%23.20%43.39%-7.85%14.82%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, OSTFX показывает доходность -4.68%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции OSTFX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 11.02% против 19.12% соответственно.

OSTFX

1 день
2.43%
1 месяц
-6.93%
С начала года
-4.68%
6 месяцев
-1.65%
1 год
10.90%
3 года*
12.08%
5 лет*
6.17%
10 лет*
11.02%

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osterweis Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с OSTFX:
OSTFX с OSTGXOSTFX с OSTVXOSTFX с OSTIXOSTFX с FEQHXOSTFX с FGJEXOSTFX с FLCPXOSTFX с FNSTX
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK

Сравнение комиссий OSTFX и PAGRX

OSTFX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
OSTFX
Osterweis Fund

Доходность на риск

OSTFX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSTFX
Ранг доходности на риск OSTFX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSTFX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTFX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTFX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTFX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSTFX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Fund (OSTFX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSTFXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.74

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.49

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.37

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

3.21

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.58

16.28

-11.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSTFX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSTFX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSTFX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSTFXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.74

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.72

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.78

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.53

+0.16

Корреляция

Корреляция между OSTFX и PAGRX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSTFX и PAGRX

Дивидендная доходность OSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSTFX
Osterweis Fund		6.28%5.98%14.93%4.01%7.81%12.83%5.48%14.46%29.80%43.97%7.35%22.55%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок OSTFX и PAGRX

Максимальная просадка OSTFX за все время составила -40.63%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTFX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

OSTFXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.63%

-55.87%

+15.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-13.80%

+3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.62%

-36.52%

+8.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.54%

-38.01%

+5.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.88%

-5.77%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-10.09%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.73%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности OSTFX и PAGRX

Текущая волатильность для Osterweis Fund (OSTFX) составляет 4.83%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что OSTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSTFXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

6.77%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

13.91%

-5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

25.69%

-10.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

24.53%

-8.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

24.49%

-7.72%