PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSTAX с VHIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSTAX с VHIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX).

OSTAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 3 мая 1998 г.. VHIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности OSTAX и VHIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSTAX и VHIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSTAX
JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund		-0.19%3.89%1.64%3.13%-5.27%-0.26%3.02%4.31%0.80%2.01%
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		-8.66%15.50%39.19%39.81%-30.24%21.60%53.26%35.92%-1.52%35.19%

Доходность по периодам

С начала года, OSTAX показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у VHIAX с доходностью -8.66%. За последние 10 лет акции OSTAX уступали акциям VHIAX по среднегодовой доходности: 1.12% против 17.57% соответственно.

OSTAX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.36%
1 год
2.72%
3 года*
2.28%
5 лет*
0.65%
10 лет*
1.12%

VHIAX

1 день
3.87%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-8.66%
6 месяцев
-9.05%
1 год
16.03%
3 года*
22.23%
5 лет*
10.87%
10 лет*
17.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund

JPMorgan Growth Advantage Fund

Часто сравнивают с OSTAX:
OSTAX с ShmOSTAX с SUBOSTAX с SHMOSTAX с JHEQXOSTAX с BATVXOSTAX с DFABXOSTAX с LSMSX
Часто сравнивают с VHIAX:
VHIAX с VOOVHIAX с VIGAXVHIAX с SPYVHIAX с SCHGVHIAX с JUEMXVHIAX с FXAIXVHIAX с FOCPX

Сравнение комиссий OSTAX и VHIAX

OSTAX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии VHIAX в 1.04%.

VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund
OSTAX
JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund

Доходность на риск

OSTAX vs. VHIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSTAX
Ранг доходности на риск OSTAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSTAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VHIAX
Ранг доходности на риск VHIAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHIAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHIAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHIAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHIAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHIAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSTAX c VHIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSTAXVHIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.76

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.23

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.18

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.08

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

3.45

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSTAX vs. VHIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSTAX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа VHIAX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSTAX и VHIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSTAXVHIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.76

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.49

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.80

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.34

+0.82

Корреляция

Корреляция между OSTAX и VHIAX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSTAX и VHIAX

Дивидендная доходность OSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности VHIAX в 13.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSTAX
JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund		2.40%2.62%2.52%1.88%1.33%1.03%1.20%1.56%1.56%1.03%1.45%0.68%
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		13.90%12.70%12.63%0.64%0.43%15.55%10.33%9.95%9.93%4.25%0.00%3.55%

Просадки

Сравнение просадок OSTAX и VHIAX

Максимальная просадка OSTAX за все время составила -8.72%, что меньше максимальной просадки VHIAX в -85.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTAX и VHIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OSTAXVHIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.72%

-85.49%

+76.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.07%

-15.76%

+13.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.72%

-35.25%

+26.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.72%

-35.25%

+26.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-12.50%

+11.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-40.36%

+39.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

4.93%

-4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности OSTAX и VHIAX

Текущая волатильность для JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) составляет 0.61%, в то время как у JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что OSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSTAXVHIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

6.88%

-6.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.81%

12.63%

-11.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03%

22.62%

-20.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.00%

22.45%

-20.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.34%

22.16%

-19.82%