PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSTAX с SUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSTAX с SUB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB).

OSTAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 3 мая 1998 г.. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности OSTAX и SUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSTAX и SUB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSTAX
JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund		-0.29%3.89%1.64%3.13%-5.27%-0.26%3.02%4.31%0.80%2.01%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.33%3.64%2.17%2.91%-2.05%0.03%2.51%2.93%1.85%0.75%

Доходность по периодам

С начала года, OSTAX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у SUB с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции OSTAX уступали акциям SUB по среднегодовой доходности: 1.11% против 1.47% соответственно.

OSTAX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.17%
1 год
2.72%
3 года*
2.25%
5 лет*
0.63%
10 лет*
1.11%

SUB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.30%
3 года*
2.79%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Часто сравнивают с OSTAX:
OSTAX с ShmOSTAX с SHMOSTAX с JHEQXOSTAX с DFABXOSTAX с LSMSXOSTAX с BATVXOSTAX с JLGMX
Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMB

Сравнение комиссий OSTAX и SUB

OSTAX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SUB в 0.07%.

OSTAX
JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Доходность на риск

OSTAX vs. SUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSTAX
Ранг доходности на риск OSTAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSTAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSTAX c SUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSTAXSUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

2.21

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.66

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.60

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.81

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

10.21

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSTAX vs. SUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSTAX на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа SUB равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSTAX и SUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSTAXSUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.21

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.87

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.57

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.42

+0.74

Корреляция

Корреляция между OSTAX и SUB составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSTAX и SUB

Дивидендная доходность OSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности SUB в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSTAX
JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund		2.40%2.62%2.52%1.88%1.33%1.03%1.20%1.56%1.56%1.03%1.45%0.68%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.48%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%

Просадки

Сравнение просадок OSTAX и SUB

Максимальная просадка OSTAX за все время составила -8.72%, что меньше максимальной просадки SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTAX и SUB.

Загрузка...

Показатели просадок

OSTAXSUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.72%

-9.46%

+0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.07%

-1.23%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.72%

-4.35%

-4.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.72%

-9.46%

+0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-0.56%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-0.92%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.34%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности OSTAX и SUB

JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) имеет более высокую волатильность в 0.59% по сравнению с iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что OSTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSTAXSUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

0.52%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.81%

0.81%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03%

1.51%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.00%

1.64%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.34%

2.59%

-0.25%