PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSTAX с OLGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSTAX с OLGAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX).

OSTAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 3 мая 1998 г.. OLGAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности OSTAX и OLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSTAX и OLGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSTAX
JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund		-0.29%3.89%1.64%3.13%-5.27%-0.26%3.02%4.31%0.80%2.01%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		-8.59%13.79%34.85%34.28%-25.58%17.87%55.60%38.81%0.23%37.75%

Доходность по периодам

С начала года, OSTAX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у OLGAX с доходностью -8.59%. За последние 10 лет акции OSTAX уступали акциям OLGAX по среднегодовой доходности: 1.11% против 17.67% соответственно.

OSTAX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.17%
1 год
2.72%
3 года*
2.25%
5 лет*
0.63%
10 лет*
1.11%

OLGAX

1 день
3.49%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-8.59%
6 месяцев
-10.58%
1 год
12.10%
3 года*
19.98%
5 лет*
10.17%
10 лет*
17.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A

Часто сравнивают с OSTAX:
OSTAX с ShmOSTAX с SUBOSTAX с SHMOSTAX с JHEQXOSTAX с DFABXOSTAX с LSMSXOSTAX с BATVX
Часто сравнивают с OLGAX:
OLGAX с VOOOLGAX с JGROOLGAX с SCHGOLGAX с VIGAXOLGAX с VTSAXOLGAX с FDEGXOLGAX с POLIX

Сравнение комиссий OSTAX и OLGAX

OSTAX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии OLGAX в 1.01%.

OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A
OSTAX
JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund

Доходность на риск

OSTAX vs. OLGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSTAX
Ранг доходности на риск OSTAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSTAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
OLGAX
Ранг доходности на риск OLGAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLGAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLGAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLGAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLGAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLGAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSTAX c OLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSTAXOLGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

0.61

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.01

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.14

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

0.77

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

2.34

+3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSTAX vs. OLGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSTAX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа OLGAX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSTAX и OLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSTAXOLGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.61

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.50

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.82

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.48

+0.68

Корреляция

Корреляция между OSTAX и OLGAX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSTAX и OLGAX

Дивидендная доходность OSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности OLGAX в 12.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSTAX
JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund		2.40%2.62%2.52%1.88%1.33%1.03%1.20%1.56%1.56%1.03%1.45%0.68%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		12.93%11.82%2.06%0.00%3.20%15.30%5.32%13.03%16.18%14.92%9.94%4.51%

Просадки

Сравнение просадок OSTAX и OLGAX

Максимальная просадка OSTAX за все время составила -8.72%, что меньше максимальной просадки OLGAX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTAX и OLGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OSTAXOLGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.72%

-63.25%

+54.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.07%

-16.92%

+14.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.72%

-31.34%

+22.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.72%

-31.87%

+23.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-14.02%

+12.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-18.78%

+17.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

5.58%

-5.05%

Волатильность

Сравнение волатильности OSTAX и OLGAX

Текущая волатильность для JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) составляет 0.59%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что OSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSTAXOLGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

6.48%

-5.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.81%

12.54%

-11.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03%

21.14%

-19.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.00%

20.26%

-18.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.34%

21.55%

-19.21%