Сравнение OSTAX с JUEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX).
OSTAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 3 мая 1998 г.. JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности OSTAX и JUEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSTAX и JUEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTAX JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund | -0.19% | 3.89% | 1.64% | 3.13% | -5.27% | -0.26% | 3.02% | 4.31% | 0.80% | 2.01% |
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | -7.67% | 14.75% | 31.28% | 27.37% | -18.74% | 28.66% | 26.70% | 32.40% | -5.80% | 21.70% |
Доходность по периодам
С начала года, OSTAX показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у JUEMX с доходностью -7.67%. За последние 10 лет акции OSTAX уступали акциям JUEMX по среднегодовой доходности: 1.12% против 14.75% соответственно.
OSTAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 2.72%
- 3 года*
- 2.28%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 1.12%
JUEMX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -7.24%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 11.62%
- 10 лет*
- 14.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSTAX и JUEMX
OSTAX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии JUEMX в 0.44%.
Доходность на риск
OSTAX vs. JUEMX — Ранг доходности на риск
OSTAX
JUEMX
Сравнение OSTAX c JUEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSTAX | JUEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.66 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.07 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.16 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.08 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 3.99 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSTAX | JUEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.66 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.67 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.80 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.79 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между OSTAX и JUEMX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSTAX и JUEMX
Дивидендная доходность OSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности JUEMX в 6.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTAX JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund | 2.40% | 2.62% | 2.52% | 1.88% | 1.33% | 1.03% | 1.20% | 1.56% | 1.56% | 1.03% | 1.45% | 0.68% |
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | 6.44% | 5.93% | 12.09% | 2.14% | 5.20% | 10.82% | 6.70% | 10.14% | 14.65% | 8.81% | 4.87% | 6.27% |
Просадки
Сравнение просадок OSTAX и JUEMX
Максимальная просадка OSTAX за все время составила -8.72%, что меньше максимальной просадки JUEMX в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTAX и JUEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSTAX | JUEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.72% | -33.37% | +24.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.07% | -11.90% | +9.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.72% | -24.52% | +15.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.72% | -33.37% | +24.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -9.29% | +7.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -4.11% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 3.24% | -2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSTAX и JUEMX
Текущая волатильность для JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) составляет 0.61%, в то время как у JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что OSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JUEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSTAX | JUEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 5.56% | -4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.81% | 9.55% | -8.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03% | 18.60% | -16.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 17.41% | -15.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.34% | 18.56% | -16.22% |