Сравнение OSTAX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
OSTAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 3 мая 1998 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности OSTAX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSTAX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTAX JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund | -0.29% | 3.89% | 1.64% | 3.13% | -5.27% | -0.26% | 3.02% | 4.31% | 0.80% | 2.01% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.29% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с OSTAX на уровне -0.29% и JMSIX на уровне -0.29%. За последние 10 лет акции OSTAX уступали акциям JMSIX по среднегодовой доходности: 1.11% против 3.93% соответственно.
OSTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 2.72%
- 3 года*
- 2.25%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 1.11%
JMSIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSTAX и JMSIX
OSTAX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
OSTAX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
OSTAX
JMSIX
Сравнение OSTAX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSTAX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 2.15 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 3.84 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.54 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 3.47 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 13.30 | -7.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSTAX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 2.15 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.76 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 1.02 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.76 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между OSTAX и JMSIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSTAX и JMSIX
Дивидендная доходность OSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности JMSIX в 5.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTAX JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund | 2.40% | 2.62% | 2.52% | 1.88% | 1.33% | 1.03% | 1.20% | 1.56% | 1.56% | 1.03% | 1.45% | 0.68% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.53% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OSTAX и JMSIX
Максимальная просадка OSTAX за все время составила -8.72%, что меньше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTAX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSTAX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.72% | -18.40% | +9.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.07% | -1.64% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.72% | -11.39% | +2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.72% | -18.40% | +9.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -1.39% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -2.60% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.43% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSTAX и JMSIX
Текущая волатильность для JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) составляет 0.59%, в то время как у JPMorgan Income Fund (JMSIX) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что OSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSTAX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 0.77% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.81% | 1.67% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03% | 2.59% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 3.70% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.34% | 3.85% | -1.51% |